Сравнение JDIEX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
JDIEX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности JDIEX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDIEX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIEX Easterly Hedged Equity Fund | 0.00% | 11.87% | 17.36% | 14.58% | -2.74% | 11.25% | 7.57% | 12.11% | 1.56% | 6.68% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции JDIEX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.11% против 16.95% соответственно.
JDIEX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 8.11%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDIEX и SCHG
JDIEX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Доходность на риск
JDIEX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
JDIEX
SCHG
Сравнение JDIEX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDIEX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.76 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.24 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.09 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.95 | 3.71 | +3.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDIEX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.76 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.57 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.79 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между JDIEX и SCHG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDIEX и SCHG
JDIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIEX Easterly Hedged Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.23% | 2.45% | 10.68% | 8.01% | 1.99% | 10.75% | 2.57% | 0.11% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок JDIEX и SCHG
Максимальная просадка JDIEX за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIEX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDIEX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.63% | -34.59% | +16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -16.41% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -34.59% | +17.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.63% | -34.59% | +16.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -12.51% | +11.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -5.22% | +2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 4.84% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDIEX и SCHG
Текущая волатильность для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) составляет 2.80%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что JDIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDIEX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 6.77% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 12.54% | -7.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 22.45% | -11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 22.31% | -11.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.72% | 21.51% | -10.79% |