PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JDIEX с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDIEX с SCHG

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

JDIEX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JDIEX или SCHG.

Корреляция

Корреляция между JDIEX и SCHG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности JDIEX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
69.78%
307.39%
JDIEX
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JDIEX:

0.98

SCHG:

0.71

Коэф-т Сортино

JDIEX:

1.40

SCHG:

1.13

Коэф-т Омега

JDIEX:

1.23

SCHG:

1.16

Коэф-т Кальмара

JDIEX:

1.15

SCHG:

0.76

Коэф-т Мартина

JDIEX:

5.72

SCHG:

2.60

Индекс Язвы

JDIEX:

2.15%

SCHG:

6.83%

Дневная вол-ть

JDIEX:

12.57%

SCHG:

24.96%

Макс. просадка

JDIEX:

-17.63%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

JDIEX:

-2.48%

SCHG:

-10.22%

Доходность по периодам

С начала года, JDIEX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -6.26%.

JDIEX

С начала года

-0.22%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

1.85%

1 год

12.00%

5 лет

9.35%

10 лет

N/A

SCHG

С начала года

-6.26%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

0.02%

1 год

16.64%

5 лет

19.23%

10 лет

15.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JDIEX и SCHG

JDIEX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund
График комиссии JDIEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JDIEX: 1.26%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JDIEX и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JDIEX
Ранг риск-скорректированной доходности JDIEX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JDIEX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDIEX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDIEX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDIEX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDIEX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JDIEX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа JDIEX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
JDIEX: 0.98
SCHG: 0.71
Коэффициент Сортино JDIEX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
JDIEX: 1.40
SCHG: 1.13
Коэффициент Омега JDIEX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
JDIEX: 1.23
SCHG: 1.16
Коэффициент Кальмара JDIEX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
JDIEX: 1.15
SCHG: 0.76
Коэффициент Мартина JDIEX, с текущим значением в 5.72, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
JDIEX: 5.72
SCHG: 2.60

Показатель коэффициента Шарпа JDIEX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDIEX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.98
0.71
JDIEX
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDIEX и SCHG

Дивидендная доходность JDIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SCHG в 0.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund		0.10%0.10%0.00%0.00%10.68%7.64%0.00%3.58%2.57%0.11%0.40%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок JDIEX и SCHG

Максимальная просадка JDIEX за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIEX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.48%
-10.22%
JDIEX
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности JDIEX и SCHG

Текущая волатильность для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) составляет 9.59%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 16.45%. Это указывает на то, что JDIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.59%
16.45%
JDIEX
SCHG