Сравнение JDIEX с SHIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX).
JDIEX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г.. SHIIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 13 апр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JDIEX и SHIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDIEX и SHIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIEX Easterly Hedged Equity Fund | -2.00% | 11.87% | 17.36% | 14.58% | -2.74% | 11.25% | 7.57% | 12.11% | 1.56% | 6.68% |
SHIIX Catalyst Buffered Shield Fund | -3.13% | 10.88% | 13.57% | 14.03% | -18.44% | 14.15% | 7.18% | 20.24% | -5.58% | 14.17% |
Доходность по периодам
С начала года, JDIEX показывает доходность -2.00%, что значительно выше, чем у SHIIX с доходностью -3.13%. За последние 10 лет акции JDIEX превзошли акции SHIIX по среднегодовой доходности: 7.89% против 6.69% соответственно.
JDIEX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 7.89%
SHIIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.09%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDIEX и SHIIX
JDIEX берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SHIIX в 1.23%.
Доходность на риск
JDIEX vs. SHIIX — Ранг доходности на риск
JDIEX
SHIIX
Сравнение JDIEX c SHIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDIEX | SHIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.56 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.20 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 6.48 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDIEX | SHIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.55 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.77 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между JDIEX и SHIIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDIEX и SHIIX
JDIEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDIEX Easterly Hedged Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.23% | 2.45% | 10.68% | 8.01% | 1.99% | 10.75% | 2.57% | 0.11% |
SHIIX Catalyst Buffered Shield Fund | 3.12% | 3.02% | 2.94% | 2.52% | 0.68% | 16.99% | 2.01% | 6.13% | 10.13% | 14.66% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок JDIEX и SHIIX
Максимальная просадка JDIEX за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки SHIIX в -20.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDIEX и SHIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDIEX | SHIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.63% | -20.20% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.80% | -7.44% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -20.20% | +2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.63% | -20.20% | +2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -4.27% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -4.18% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 1.38% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDIEX и SHIIX
Текущая волатильность для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) составляет 1.82%, в то время как у Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что JDIEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDIEX | SHIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 2.39% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 3.76% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.26% | 9.97% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 8.60% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 8.57% | +2.13% |