- ISIN
- US4702587084
- CUSIP
- 803431253
- Эмитент
- James Alpha Advisors
- Дата выпуска
- 30 июл. 2015 г.
- Категория
- Options Trading
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JDIEX
Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) прибавил 7.4% с начала года. Текущая цена акции JDIEX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JDIEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,652.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) показал доход в 7.41% с начала года и 16.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JDIEX составила 9.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Easterly Hedged Equity Fund
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 6.84%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 9.05%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность JDIEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -4.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении JDIEX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 дек. 2021 г. с доходностью +10.7%, в то время как худший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью -9.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.07% | -0.73% | -0.33% | 5.47% | 2.78% | -0.92% | 7.41% | ||||||
| 2025 | 1.27% | -0.74% | -0.82% | -1.27% | 3.57% | 2.93% | 1.35% | 1.40% | 2.15% | 1.63% | 0.00% | -0.07% | 11.87% |
| 2024 | 0.88% | 2.60% | 2.03% | -1.24% | 2.85% | 2.04% | 1.36% | 2.45% | 1.23% | -0.38% | 3.59% | -1.16% | 17.36% |
| 2023 | 3.30% | -0.78% | 1.86% | 0.77% | 0.10% | 3.42% | 1.38% | -0.63% | -1.92% | -0.65% | 4.49% | 2.57% | 14.58% |
| 2022 | -1.43% | -1.93% | 1.08% | -3.21% | 2.41% | -3.34% | 4.16% | -1.27% | -4.24% | 5.26% | 3.04% | -2.74% | -2.74% |
| 2021 | 0.19% | 1.24% | 2.26% | 1.47% | 0.27% | 0.54% | 0.99% | 0.98% | -1.50% | 2.60% | -0.17% | 1.90% | 11.25% |
Метрики бенчмарка
Easterly Hedged Equity Fund has an annualized alpha of 2.00%, beta of 0.49, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2016.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (42.50%) than losses (37.18%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 2.00% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.49 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.00%
- Бета
- 0.49
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 42.50%
- Участие в снижении
- 37.18%
Комиссия
Комиссия JDIEX составляет 1.26%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JDIEX имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JDIEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.32 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.97 | 2.46 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.71 | 10.92 | +7.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Easterly Hedged Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.24 | $1.12 | $0.84 | $0.21 | $1.03 | $0.27 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.23% | 2.45% | 10.68% | 8.01% | 1.99% | 10.75% | 2.57% | 0.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Easterly Hedged Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.12 | $1.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Easterly Hedged Equity Fund показал максимальную просадку в 17.63%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Easterly Hedged Equity Fund составляет 1.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -17.63%март 2020 г. | 1mo 1d | 3mo 24d | 4mo 25dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.57%июнь 2022 г. | 6mo 8d | 1y 6mo | 2y 8dдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -10.66%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 8d | 2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -8.26%дек. 2018 г. | 20d | 1mo 12d | 2mo 2dдек. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Откат 2016 года2016 | -6.39%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 1mo 4d | 2mo 10dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Показатели просадок
| JDIEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.63% | -56.78% | +39.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.49% | -9.10% | +5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.66% | -18.90% | +8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.57% | -25.43% | +7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.63% | -33.92% | +16.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -3.21% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -10.71% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 2.04% | -1.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JDIEX
Добавьте Easterly Hedged Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JDIEX