Сравнение JDBAX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
JDBAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности JDBAX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDBAX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDBAX Janus Henderson Balanced Fund Class A | -5.36% | 14.78% | 20.54% | 15.17% | -16.75% | 16.99% | 14.14% | 25.01% | 0.39% | 18.23% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, JDBAX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции JDBAX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 9.97% против 2.53% соответственно.
JDBAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -4.16%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 9.97%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDBAX и STDAX
JDBAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
JDBAX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
JDBAX
STDAX
Сравнение JDBAX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDBAX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 4.33 | -3.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 7.27 | -5.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 2.54 | -1.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 6.81 | -5.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 32.75 | -27.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDBAX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 4.33 | -3.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 1.43 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.38 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.00 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между JDBAX и STDAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDBAX и STDAX
Дивидендная доходность JDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDBAX Janus Henderson Balanced Fund Class A | 8.67% | 8.62% | 11.67% | 2.08% | 1.76% | 4.34% | 2.35% | 4.62% | 6.84% | 5.05% | 2.43% | 5.68% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок JDBAX и STDAX
Максимальная просадка JDBAX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDBAX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDBAX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -76.81% | +42.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -0.59% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -2.91% | -18.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.48% | -26.89% | +4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -9.47% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -31.94% | +26.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.12% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDBAX и STDAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что JDBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDBAX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 0.40% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 0.64% | +6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 0.93% | +11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 1.95% | +9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.22% | 6.69% | +4.53% |