PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JDBAX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JDBAX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

JDBAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JDBAX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JDBAX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		-5.36%14.78%20.54%15.17%-16.75%16.99%14.14%25.01%0.39%6.05%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, JDBAX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

JDBAX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.16%
1 год
10.47%
3 года*
12.76%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.97%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Balanced Fund Class A

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с JDBAX:
JDBAX с ABALXJDBAX с SEBLXJDBAX с SPYJDBAX с PRWCXJDBAX с JNGTXJDBAX с SGENXJDBAX с VOO
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с AMBFX

Сравнение комиссий JDBAX и PALDX

JDBAX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

JDBAX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JDBAX
Ранг доходности на риск JDBAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDBAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDBAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDBAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDBAX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDBAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JDBAX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JDBAXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.26

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.86

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.82

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

8.67

-3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JDBAX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JDBAX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JDBAX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JDBAXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.26

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.68

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.73

-0.09

Корреляция

Корреляция между JDBAX и PALDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JDBAX и PALDX

Дивидендная доходность JDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JDBAX
Janus Henderson Balanced Fund Class A		8.67%8.62%11.67%2.08%1.76%4.34%2.35%4.62%6.84%5.05%2.43%5.68%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JDBAX и PALDX

Максимальная просадка JDBAX за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDBAX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

JDBAXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-26.16%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-8.20%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.63%

-20.47%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-4.16%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.42%

-4.16%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.72%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JDBAX и PALDX

Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) имеют волатильность 3.84% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JDBAXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

3.74%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

6.16%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

11.65%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.31%

12.11%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.22%

12.76%

-1.54%