Сравнение JDBAX с JARTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX).
JDBAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности JDBAX и JARTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDBAX и JARTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDBAX Janus Henderson Balanced Fund Class A | -5.36% | 14.78% | 20.54% | 15.17% | -16.75% | 16.99% | 14.14% | 25.01% | 0.39% | 18.23% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -12.33% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JDBAX показывает доходность -5.36%, что значительно выше, чем у JARTX с доходностью -12.33%. За последние 10 лет акции JDBAX уступали акциям JARTX по среднегодовой доходности: 9.97% против 14.39% соответственно.
JDBAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -4.16%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 9.97%
JARTX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDBAX и JARTX
JDBAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии JARTX в 1.20%.
Доходность на риск
JDBAX vs. JARTX — Ранг доходности на риск
JDBAX
JARTX
Сравнение JDBAX c JARTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDBAX | JARTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.59 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.00 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.66 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 2.24 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDBAX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.59 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.34 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.68 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между JDBAX и JARTX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDBAX и JARTX
Дивидендная доходность JDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности JARTX в 15.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDBAX Janus Henderson Balanced Fund Class A | 8.67% | 8.62% | 11.67% | 2.08% | 1.76% | 4.34% | 2.35% | 4.62% | 6.84% | 5.05% | 2.43% | 5.68% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 15.57% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
Просадки
Сравнение просадок JDBAX и JARTX
Максимальная просадка JDBAX за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDBAX и JARTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDBAX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -56.70% | +22.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -19.19% | +11.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -41.09% | +19.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.48% | -41.09% | +18.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -15.58% | +8.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -16.91% | +11.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 5.62% | -3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDBAX и JARTX
Текущая волатильность для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) составляет 3.84%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund (JARTX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что JDBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDBAX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 7.78% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 13.74% | -7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 22.93% | -10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 21.98% | -10.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.22% | 21.38% | -10.16% |