Сравнение JARTX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JARTX и FBGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JARTX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -12.33% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -7.12% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Доходность по периодам
С начала года, JARTX показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции JARTX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 14.39% против 19.08% соответственно.
JARTX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 14.39%
FBGRX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JARTX и FBGRX
JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.
Доходность на риск
JARTX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
JARTX
FBGRX
Сравнение JARTX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JARTX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.13 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.73 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 2.00 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 7.92 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JARTX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.13 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.81 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между JARTX и FBGRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARTX и FBGRX
Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности FBGRX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 15.57% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.05% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок JARTX и FBGRX
Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и FBGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JARTX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -58.64% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -13.89% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.09% | -43.08% | +1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -43.08% | +1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -8.68% | -6.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -12.58% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 3.51% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARTX и FBGRX
Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 7.78% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JARTX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 7.83% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 14.08% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 24.98% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 24.93% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 23.63% | -2.25% |