PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JARTX с VRGWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JARTX с VRGWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JARTX (Janus Henderson Forty Fund) and VRGWX (Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JARTX returned 16.50%/yr vs 19.22%/yr for VRGWX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JARTX charges 1.20%/yr vs 0.07%/yr for VRGWX.

Доходность

Сравнение доходности JARTX и VRGWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JARTX показывает доходность 8.23%, а VRGWX немного выше – 8.59%. За последние 10 лет акции JARTX уступали акциям VRGWX по среднегодовой доходности: 16.50% против 19.22% соответственно.

JARTX

1 день
-0.52%
1 месяц
7.14%
С начала года
8.23%
6 месяцев
7.92%
1 год
26.33%
3 года*
22.99%
5 лет*
11.28%
10 лет*
16.50%

VRGWX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.10%
С начала года
8.59%
6 месяцев
7.96%
1 год
27.42%
3 года*
25.44%
5 лет*
16.84%
10 лет*
19.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JARTX и VRGWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		8.23%17.88%27.76%39.50%-33.81%22.30%38.69%36.30%1.10%29.05%
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		8.59%18.32%33.25%42.65%-29.18%32.42%38.38%36.30%-1.59%30.11%

Correlation

The correlation between JARTX and VRGWX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.96

The correlation between JARTX and VRGWX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund

Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с JARTX:
JARTX с VOOJARTX с FBGRXJARTX с SCHDJARTX с VTIJARTX с FSELXJARTX с VIGAXJARTX с APGAX
Часто сравнивают с VRGWX:
VRGWX с VONGVRGWX с VOOVRGWX с FSPGXVRGWX с VIGAXVRGWX с VTSAXVRGWX с VIIIXVRGWX с VMGAX

Доходность на риск

JARTX vs. VRGWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JARTX
Ранг доходности на риск JARTX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARTX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARTX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARTX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARTX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARTX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VRGWX
Ранг доходности на риск VRGWX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRGWX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRGWX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRGWX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRGWX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRGWX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARTX c VRGWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JARTXVRGWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.85

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.50

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

1.75

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.62

5.89

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JARTX vs. VRGWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARTX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRGWX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARTX и VRGWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JARTXVRGWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.85

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.78

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.91

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.90

-0.31

Просадки

Сравнение просадок JARTX и VRGWX

Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки VRGWX в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и VRGWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JARTXVRGWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-32.70%

-24.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

-16.19%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.22%

-23.44%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.09%

-32.70%

-8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

-32.70%

-8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.37%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.84%

-4.88%

-11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

4.81%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JARTX и VRGWX

Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JARTXVRGWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.32%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

11.60%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

15.40%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

21.62%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

21.16%

+0.29%

Сравнение комиссий JARTX и VRGWX

JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VRGWX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARTX и VRGWX

Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности VRGWX в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		12.61%13.65%11.51%9.10%0.06%10.26%8.38%7.05%8.95%14.50%6.57%15.93%
VRGWX
Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.43%0.35%0.56%0.71%0.99%4.18%0.77%1.03%1.22%1.22%1.52%1.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JARTX and VRGWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JARTX has higher volatility (4.46%) compared to VRGWX (3.32%). In terms of maximum drawdown, JARTX dropped -56.70% vs VRGWX's -32.70%.

VRGWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JARTX и VRGWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор