Сравнение JARTX с VRGWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX).
JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. VRGWX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JARTX и VRGWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JARTX и VRGWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -12.33% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | -9.79% | 18.32% | 33.25% | 42.65% | -29.18% | 32.42% | 38.38% | 36.30% | -1.59% | 30.11% |
Доходность по периодам
С начала года, JARTX показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у VRGWX с доходностью -9.79%. За последние 10 лет акции JARTX уступали акциям VRGWX по среднегодовой доходности: 14.39% против 17.09% соответственно.
JARTX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 14.39%
VRGWX
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -9.79%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 17.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JARTX и VRGWX
JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VRGWX в 0.07%.
Доходность на риск
JARTX vs. VRGWX — Ранг доходности на риск
JARTX
VRGWX
Сравнение JARTX c VRGWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JARTX | VRGWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.83 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.35 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.16 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 4.01 | -1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JARTX | VRGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.83 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.61 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.81 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между JARTX и VRGWX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARTX и VRGWX
Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности VRGWX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 15.57% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
VRGWX Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.52% | 0.35% | 0.56% | 0.71% | 0.99% | 4.18% | 0.77% | 1.03% | 1.22% | 1.22% | 1.52% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок JARTX и VRGWX
Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки VRGWX в -32.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и VRGWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JARTX | VRGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -32.70% | -24.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -16.19% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.09% | -32.70% | -8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -32.70% | -8.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -13.04% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -4.89% | -12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 4.70% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARTX и VRGWX
Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Vanguard Russell 1000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRGWX) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRGWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JARTX | VRGWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 6.72% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 12.38% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 22.57% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 21.65% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 21.11% | +0.27% |