PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JARTX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JARTX с VIGAX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JARTX или VIGAX.

Корреляция

Корреляция между JARTX и VIGAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JARTX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JARTX:

0.10

VIGAX:

0.79

Коэф-т Сортино

JARTX:

0.30

VIGAX:

1.24

Коэф-т Омега

JARTX:

1.05

VIGAX:

1.18

Коэф-т Кальмара

JARTX:

0.08

VIGAX:

0.87

Коэф-т Мартина

JARTX:

0.21

VIGAX:

2.97

Индекс Язвы

JARTX:

11.44%

VIGAX:

6.74%

Дневная вол-ть

JARTX:

25.68%

VIGAX:

25.47%

Макс. просадка

JARTX:

-58.58%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

JARTX:

-16.92%

VIGAX:

-3.84%

Доходность по периодам

С начала года, JARTX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции JARTX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 4.20% против 15.19% соответственно.

JARTX

С начала года

-0.81%

1 месяц

11.76%

6 месяцев

-13.07%

1 год

2.63%

5 лет

6.49%

10 лет

4.20%

VIGAX

С начала года

0.18%

1 месяц

13.94%

6 месяцев

0.70%

1 год

19.99%

5 лет

18.52%

10 лет

15.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JARTX и VIGAX

JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%.

JARTX
Janus Henderson Forty Fund
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JARTX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JARTX
Ранг риск-скорректированной доходности JARTX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JARTX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JARTX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JARTX на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARTX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARTX и VIGAX

JARTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.46%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок JARTX и VIGAX

Максимальная просадка JARTX за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JARTX и VIGAX

Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) имеют волатильность 7.70% и 7.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...