PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Janus Henderson Forty Fund (JARTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Janus Henderson Forty Fund (JARTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US47103A6331

Эмитент

Janus Henderson

Дата выпуска

1 мая 1997 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия JARTX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
JARTX с VOO JARTX с VMGAX JARTX с VRGWX JARTX с FBGRX JARTX с SCHD JARTX с FSELX JARTX с SCHG JARTX с VTI JARTX с VIGAX JARTX с APGAX
Популярные сравнения:
JARTX с VOO JARTX с VMGAX JARTX с VRGWX JARTX с FBGRX JARTX с SCHD JARTX с FSELX JARTX с SCHG JARTX с VTI JARTX с VIGAX JARTX с APGAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Janus Henderson Forty Fund (JARTX) показал доход в -0.81% с начала года и 2.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JARTX составила 4.20%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

JARTX

С начала года

-0.81%

1 месяц

11.76%

6 месяцев

-13.07%

1 год

2.63%

5 лет

6.49%

10 лет

4.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JARTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.70%-2.71%-8.75%1.07%7.64%-0.81%
20243.60%6.48%2.14%-5.40%6.10%5.24%-0.41%2.86%2.63%-0.45%4.89%-11.91%15.10%
20238.55%-1.13%6.19%0.13%4.44%6.15%4.10%-1.67%-5.29%-2.02%10.66%-4.30%27.26%
2022-9.54%-4.01%1.84%-13.86%-4.22%-9.80%11.44%-5.16%-10.08%5.29%6.82%-5.97%-33.85%
2021-1.64%2.73%0.73%8.01%-0.69%4.99%4.28%2.72%-5.31%5.19%-0.37%-9.20%10.64%
20202.92%-6.47%-9.26%13.74%6.25%4.70%6.65%10.35%-4.35%-2.48%9.62%-3.94%27.77%
20199.14%4.25%2.02%4.61%-4.90%6.51%2.65%0.36%-0.42%1.24%4.24%-4.47%27.21%
20188.52%-1.94%-1.61%0.03%4.11%1.39%2.68%3.91%0.42%-9.61%1.54%-14.64%-7.20%
20175.46%3.29%1.59%-1.53%2.20%0.23%2.81%1.61%1.01%2.69%1.86%-8.95%12.17%
2016-8.12%-1.19%6.45%1.02%3.29%-2.52%5.53%-0.78%0.45%-2.56%0.56%-5.54%-4.31%
2015-0.24%8.97%-0.94%0.22%1.77%-1.80%4.51%-5.37%-2.55%8.28%0.94%-15.13%-3.57%
2014-3.75%5.90%-4.34%-2.71%3.65%1.46%-1.34%4.62%-1.13%2.69%4.06%-33.29%-27.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JARTX составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JARTX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JARTX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Janus Henderson Forty Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.10
  • За 5 лет: 0.27
  • За 10 лет: 0.18
  • За всё время: 0.07

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Janus Henderson Forty Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Janus Henderson Forty Fund показал максимальную просадку в 58.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1134 торговые сессии.

Текущая просадка Janus Henderson Forty Fund составляет 16.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.58%19 мая 2008 г.2029 мар. 2009 г.113410 сент. 2013 г.1336
-56.33%28 мар. 2000 г.72013 февр. 2003 г.116027 сент. 2007 г.1880
-50.26%10 дек. 2013 г.5448 февр. 2016 г.12131 дек. 2020 г.1757
-46.71%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.———
-14.25%27 дек. 2007 г.1823 янв. 2008 г.6018 апр. 2008 г.78

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...