- ISIN
- US47103A6331
- Эмитент
- Janus Henderson
- Дата выпуска
- 1 мая 1997 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JARTX
Janus Henderson Forty Fund (JARTX) прибавил 8.2% с начала года. Текущая цена акции JARTX — $55. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JARTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,706.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Janus Henderson Forty Fund (JARTX) показал доход в 8.23% с начала года и 26.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JARTX составила 16.50%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Janus Henderson Forty Fund
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 22.99%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 16.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JARTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +21.6%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -18.7%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JARTX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.76% | -5.24% | -4.85% | 13.81% | 7.19% | 1.19% | 8.23% | ||||||
| 2025 | 2.70% | -2.71% | -8.75% | 1.07% | 8.21% | 9.01% | 4.32% | -0.74% | 4.53% | 2.47% | -1.96% | -0.29% | 17.88% |
| 2024 | 3.60% | 6.48% | 2.14% | -5.40% | 6.10% | 5.24% | -0.41% | 2.86% | 2.63% | -0.45% | 4.89% | -2.23% | 27.76% |
| 2023 | 8.55% | -1.13% | 6.19% | 0.13% | 4.44% | 6.15% | 4.10% | -1.67% | -5.29% | -2.02% | 10.66% | 4.90% | 39.50% |
| 2022 | -9.54% | -4.01% | 1.84% | -13.86% | -4.22% | -9.80% | 11.44% | -5.16% | -10.08% | 5.29% | 6.82% | -5.91% | -33.81% |
| 2021 | -1.64% | 2.73% | 0.73% | 8.01% | -0.69% | 4.99% | 4.28% | 2.72% | -5.31% | 5.19% | -0.37% | 0.38% | 22.30% |
Метрики бенчмарка
Janus Henderson Forty Fund has an annualized alpha of 4.63%, beta of 1.00, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 01, 1997.
- This fund captured 121.06% of S&P 500 Index gains and 100.40% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 4.63% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 4.63%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 121.06%
- Участие в снижении
- 100.40%
Комиссия
Комиссия JARTX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JARTX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JARTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.93 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 13.52 | -8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Janus Henderson Forty Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.97 | $6.97 | $5.66 | $3.89 | $0.02 | $5.21 | $3.85 | $2.53 | $2.53 | $4.41 | $1.78 | $4.51 |
Дивидендный доход | 12.61% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Janus Henderson Forty Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.97 | $6.97 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.66 | $5.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.89 | $3.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.21 | $5.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Janus Henderson Forty Fund показал максимальную просадку в 56.70%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1120 торговых сессий.
Текущая просадка Janus Henderson Forty Fund составляет 0.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.70%нояб. 2008 г. | 6mo 5d | 4y 5mo | 4y 11moмай 2008 г. - май 2013 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -56.39%февр. 2003 г. | 2y 10mo | 4y 7mo | 7y 5moмарт 2000 г. - сент. 2007 г. |
Медвежий рынок2022 | -41.09%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -29.78%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 11d | 5moиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Обвал COVID2020 | -29.65%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 18d | 3mo 20dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Показатели просадок
| JARTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -56.78% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -9.10% | -10.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.22% | -18.90% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.09% | -25.43% | -15.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -33.92% | -7.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.74% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -10.72% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 1.97% | +3.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JARTX
Добавьте Janus Henderson Forty Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JARTX