PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JARTX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JARTX с FSELX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JARTX или FSELX.

Корреляция

Корреляция между JARTX и FSELX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JARTX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JARTX:

0.10

FSELX:

-0.02

Коэф-т Сортино

JARTX:

0.30

FSELX:

0.35

Коэф-т Омега

JARTX:

1.05

FSELX:

1.05

Коэф-т Кальмара

JARTX:

0.08

FSELX:

0.02

Коэф-т Мартина

JARTX:

0.21

FSELX:

0.04

Индекс Язвы

JARTX:

11.44%

FSELX:

15.83%

Дневная вол-ть

JARTX:

25.68%

FSELX:

47.06%

Макс. просадка

JARTX:

-58.58%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

JARTX:

-16.92%

FSELX:

-18.78%

Доходность по периодам

С начала года, JARTX показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -8.16%. За последние 10 лет акции JARTX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 4.20% против 15.34% соответственно.

JARTX

С начала года

-0.81%

1 месяц

11.76%

6 месяцев

-13.07%

1 год

2.63%

5 лет

6.49%

10 лет

4.20%

FSELX

С начала года

-8.16%

1 месяц

24.50%

6 месяцев

-12.97%

1 год

-0.81%

5 лет

24.12%

10 лет

15.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JARTX и FSELX

JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

JARTX
Janus Henderson Forty Fund
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JARTX и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JARTX
Ранг риск-скорректированной доходности JARTX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JARTX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARTX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARTX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARTX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JARTX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JARTX на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARTX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARTX и FSELX

Ни JARTX, ни FSELX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		0.00%0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%

Просадки

Сравнение просадок JARTX и FSELX

Максимальная просадка JARTX за все время составила -58.58%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JARTX и FSELX

Текущая волатильность для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) составляет 7.70%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.41%. Это указывает на то, что JARTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...