Сравнение JARTX с FSELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).
JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности JARTX и FSELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JARTX и FSELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -12.33% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 7.19% | 52.17% | 49.68% | 78.49% | -35.27% | 59.16% | 44.33% | 64.50% | -12.01% | 34.51% |
Доходность по периодам
С начала года, JARTX показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции JARTX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 14.39% против 32.33% соответственно.
JARTX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 14.39%
FSELX
- 1 день
- 7.19%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 7.19%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- 46.40%
- 5 лет*
- 31.60%
- 10 лет*
- 32.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JARTX и FSELX
JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.
Доходность на риск
JARTX vs. FSELX — Ранг доходности на риск
JARTX
FSELX
Сравнение JARTX c FSELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JARTX | FSELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 2.40 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 3.02 | -2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.43 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 5.65 | -4.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 22.93 | -20.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JARTX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 2.40 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.82 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.93 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.50 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между JARTX и FSELX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARTX и FSELX
Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности FSELX в 10.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 15.57% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio | 10.36% | 11.11% | 7.97% | 7.20% | 6.69% | 6.99% | 8.13% | 3.36% | 26.80% | 14.44% | 3.82% | 15.22% |
Просадки
Сравнение просадок JARTX и FSELX
Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и FSELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JARTX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -82.54% | +25.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -17.23% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.09% | -46.37% | +5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -46.37% | +5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -8.22% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -28.82% | +11.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 4.24% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARTX и FSELX
Текущая волатильность для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) составляет 7.78%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что JARTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JARTX | FSELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 12.78% | -5.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 25.83% | -12.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 41.39% | -18.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 38.69% | -16.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 34.78% | -13.40% |