PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JARTX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JARTX с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JARTX (Janus Henderson Forty Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - JARTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Janus Henderson, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, JARTX returned 16.28%/yr vs 15.55%/yr for VOO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JARTX charges 1.20%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности JARTX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JARTX показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JARTX имеют среднегодовую доходность 16.28%, а акции VOO немного отстают с 15.55%.

JARTX

1 день
-1.90%
1 месяц
5.06%
С начала года
6.17%
6 месяцев
5.65%
1 год
23.06%
3 года*
22.20%
5 лет*
10.59%
10 лет*
16.28%

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JARTX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		6.17%17.88%27.76%39.50%-33.81%22.30%38.69%36.30%1.10%29.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between JARTX and VOO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.91

The correlation between JARTX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Forty Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JARTX:
JARTX с FBGRXJARTX с VTIJARTX с SCHDJARTX с VRGWXJARTX с FSELXJARTX с VIGAXJARTX с APGAX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

JARTX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JARTX
Ранг доходности на риск JARTX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JARTX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARTX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARTX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARTX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARTX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JARTX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JARTXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.44

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.31

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.23

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

15.03

-10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JARTX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JARTX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARTX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JARTXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.44

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.87

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.89

-0.30

Просадки

Сравнение просадок JARTX и VOO

Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JARTXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.70%

-33.99%

-22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.19%

-8.90%

-10.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.22%

-18.69%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.09%

-24.52%

-16.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.09%

-33.99%

-7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-0.32%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.83%

-3.69%

-13.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.88%

1.91%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности JARTX и VOO

Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JARTXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

2.78%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

8.90%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

11.80%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

16.81%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.46%

18.00%

+3.46%

Сравнение комиссий JARTX и VOO

JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARTX и VOO

Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		12.86%13.65%11.51%9.10%0.06%10.26%8.38%7.05%8.95%14.50%6.57%15.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

JARTX and VOO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JARTX has higher volatility (5.00%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, JARTX dropped -56.70% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JARTX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор