Сравнение JARTX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JARTX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JARTX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -12.33% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, JARTX показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JARTX имеют среднегодовую доходность 14.39%, а акции VOO немного отстают с 14.14%.
JARTX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 14.39%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JARTX и VOO
JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
JARTX vs. VOO — Ранг доходности на риск
JARTX
VOO
Сравнение JARTX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JARTX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.01 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.53 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.55 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 7.31 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JARTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.01 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.71 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.83 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между JARTX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARTX и VOO
Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 15.57% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JARTX и VOO
Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JARTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -33.99% | -22.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -11.98% | -7.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.09% | -24.52% | -16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -33.99% | -7.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -5.55% | -10.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -3.72% | -13.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 2.55% | +3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARTX и VOO
Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JARTX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 5.34% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 9.47% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 18.11% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 16.82% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 17.99% | +3.39% |