PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JARTX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JARTX с VOO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JARTX или VOO.

Корреляция

Корреляция между JARTX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JARTX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JARTX:

-0.10

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

JARTX:

0.05

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

JARTX:

1.01

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

JARTX:

-0.07

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

JARTX:

-0.19

VOO:

2.18

Индекс Язвы

JARTX:

11.35%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

JARTX:

25.34%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

JARTX:

-58.58%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

JARTX:

-20.85%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, JARTX показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции JARTX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.77% против 12.42% соответственно.

JARTX

С начала года

-5.51%

1 месяц

4.19%

6 месяцев

-17.30%

1 год

-2.39%

5 лет

5.07%

10 лет

3.77%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.92%

5 лет

15.85%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий JARTX и VOO

JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

JARTX
Janus Henderson Forty Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JARTX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JARTX
Ранг риск-скорректированной доходности JARTX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JARTX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JARTX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JARTX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JARTX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JARTX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JARTX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JARTX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JARTX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JARTX и VOO

JARTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
JARTX
Janus Henderson Forty Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок JARTX и VOO

Максимальная просадка JARTX за все время составила -58.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JARTX и VOO

Загрузка...