Сравнение JARTX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JARTX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JARTX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -12.33% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, JARTX показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JARTX имеют среднегодовую доходность 14.39%, а акции VTI немного отстают с 13.69%.
JARTX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 14.39%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JARTX и VTI
JARTX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
JARTX vs. VTI — Ранг доходности на риск
JARTX
VTI
Сравнение JARTX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Forty Fund (JARTX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JARTX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.98 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.52 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.54 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 7.30 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JARTX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.98 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.61 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.75 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между JARTX и VTI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JARTX и VTI
Дивидендная доходность JARTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.57%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 15.57% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок JARTX и VTI
Максимальная просадка JARTX за все время составила -56.70%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JARTX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JARTX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -55.45% | -1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.19% | -12.30% | -6.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.09% | -25.36% | -15.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.09% | -35.00% | -6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -5.54% | -10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.91% | -8.08% | -8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 2.60% | +3.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JARTX и VTI
Janus Henderson Forty Fund (JARTX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что JARTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JARTX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 5.48% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 9.75% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 19.02% | +3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 17.41% | +4.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 18.29% | +3.09% |