Сравнение JDBAX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
JDBAX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 сент. 1992 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JDBAX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JDBAX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDBAX Janus Henderson Balanced Fund Class A | -5.36% | 14.78% | 20.54% | 15.17% | -16.75% | 16.99% | 14.14% | 25.01% | 0.39% | 18.23% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, JDBAX показывает доходность -5.36%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции JDBAX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.97% против 8.70% соответственно.
JDBAX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -5.36%
- 6 месяцев
- -4.16%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 9.97%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JDBAX и CONWX
JDBAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
JDBAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
JDBAX
CONWX
Сравнение JDBAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JDBAX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.71 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 2.37 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.21 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 12.51 | -7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JDBAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.71 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.78 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.79 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между JDBAX и CONWX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JDBAX и CONWX
Дивидендная доходность JDBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JDBAX Janus Henderson Balanced Fund Class A | 8.67% | 8.62% | 11.67% | 2.08% | 1.76% | 4.34% | 2.35% | 4.62% | 6.84% | 5.05% | 2.43% | 5.68% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JDBAX и CONWX
Максимальная просадка JDBAX за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JDBAX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JDBAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -26.09% | -8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.16% | -8.60% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.63% | -12.49% | -9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.48% | -26.09% | +3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -1.27% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -2.78% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.52% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности JDBAX и CONWX
Janus Henderson Balanced Fund Class A (JDBAX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что JDBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JDBAX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 2.25% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 5.47% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 10.70% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.31% | 10.27% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.22% | 11.16% | +0.06% |