PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCRAX с VCMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCRAX с VCMDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCRAX (ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund) and VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) are both Commodities funds. Over the past 5 years, JCRAX returned 11.57%/yr vs 11.79%/yr for VCMDX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JCRAX charges 1.36%/yr vs 0.20%/yr for VCMDX.

Доходность

Сравнение доходности JCRAX и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCRAX показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у VCMDX с доходностью 22.72%.

JCRAX

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.27%
С начала года
24.57%
6 месяцев
25.01%
1 год
44.97%
3 года*
17.70%
5 лет*
11.57%
10 лет*
8.50%

VCMDX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.78%
С начала года
22.72%
6 месяцев
22.31%
1 год
34.78%
3 года*
15.70%
5 лет*
11.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCRAX и VCMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		24.57%25.30%1.32%-7.37%12.82%29.21%2.15%2.98%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		22.72%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%

Correlation

The correlation between JCRAX and VCMDX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.91

The correlation between JCRAX and VCMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JCRAX:
JCRAX с PCLPXJCRAX с AVPEXJCRAX с SMTRXJCRAX с RLIIXJCRAX с ALIBXJCRAX с LPEFXJCRAX с BCSKX
Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с GSGVCMDX с BCDVCMDX с VOOVCMDX с PCLIXVCMDX с FSGGXVCMDX с COMB

Доходность на риск

JCRAX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCRAX
Ранг доходности на риск JCRAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCRAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCRAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCRAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCRAX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCRAXVCMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
2.39

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
3.03

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.43

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.51

4.87

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.00

14.80

+12.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCRAX vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCRAX на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа VCMDX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCRAX и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCRAXVCMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

2.39

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.75

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.85

-0.62

Просадки

Сравнение просадок JCRAX и VCMDX

Максимальная просадка JCRAX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCRAX и VCMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCRAXVCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-26.67%

-35.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-7.25%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-9.90%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-25.45%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-3.54%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.39%

-10.86%

-15.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.38%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности JCRAX и VCMDX

Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) составляет 4.19%, в то время как у Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что JCRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCRAXVCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.79%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

12.68%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

14.80%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

15.84%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

15.38%

+2.72%

Сравнение комиссий JCRAX и VCMDX

JCRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCRAX и VCMDX

Дивидендная доходность JCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности VCMDX в 12.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		7.07%8.80%2.80%3.29%7.08%22.43%0.29%0.90%3.26%2.44%0.05%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.39%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, JCRAX and VCMDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VCMDX has higher volatility (4.79%) compared to JCRAX (4.19%). In terms of maximum drawdown, JCRAX dropped -62.03% vs VCMDX's -26.67%.

JCRAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCRAX и VCMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор