Сравнение JCRAX с VCMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).

JCRAX управляется ALPS. Фонд был запущен 28 июн. 2010 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JCRAX и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCRAX и VCMDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund	20.49%	25.30%	1.32%	-7.37%	12.82%	29.21%	2.15%	2.98%
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	17.80%	18.20%	5.27%	-7.45%	13.83%	34.82%	5.07%	2.74%

Доходность по периодам

С начала года, JCRAX показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у VCMDX с доходностью 17.80%.

JCRAX

1 день: 0.41%

1 месяц: 3.94%

С начала года: 20.49%

6 месяцев: 27.91%

1 год: 39.86%

3 года*: 14.26%

5 лет*: 13.23%

10 лет*: 9.19%

VCMDX

1 день: -0.42%

1 месяц: 4.86%

С начала года: 17.80%

6 месяцев: 23.21%

1 год: 25.74%

3 года*: 11.96%

5 лет*: 13.95%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund

Название символа

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JCRAX:

JCRAX с BCSKX JCRAX с ALIBX JCRAX с BRCAX JCRAX с RLIIX JCRAX с LPEFX JCRAX с SMCVX JCRAX с AVPEX

Часто сравнивают с VCMDX:

VCMDX с COMT VCMDX с GSG VCMDX с BCD VCMDX с PCLIX VCMDX с VOO VCMDX с FSGGX VCMDX с COMB

Сравнение комиссий JCRAX и VCMDX

JCRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

JCRAX

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund

VCMDX

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JCRAX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JCRAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VCMDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCRAX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JCRAX	VCMDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.49	1.68	+0.81
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.09	2.16	+0.93
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.45	1.31	+0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.54	3.01	+0.54
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	16.83	9.16	+7.66
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCRAX vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCRAX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа VCMDX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCRAX и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JCRAX	VCMDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.49	1.68	+0.81
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.64	0.89	-0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.51	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.22	0.83	-0.61

Корреляция

Корреляция между JCRAX и VCMDX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCRAX и VCMDX

Дивидендная доходность JCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности VCMDX в 12.91%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund	7.31%	8.80%	2.80%	3.29%	7.08%	22.43%	0.29%	0.90%	3.26%	2.44%	0.05%
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares	12.91%	15.21%	2.19%	2.50%	14.21%	30.56%	0.50%	0.60%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок JCRAX и VCMDX

Максимальная просадка JCRAX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCRAX и VCMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JCRAX	VCMDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.03%	-26.67%	-35.36%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.40%	-8.92%	-2.48%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.60%	-25.45%	-1.15%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-43.14%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	0.00%	-1.73%	+1.73%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-26.67%	-11.10%	-15.57%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.40%	2.93%	-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JCRAX и VCMDX

Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) составляет 4.51%, в то время как у Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что JCRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JCRAX	VCMDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.51%	5.97%	-1.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.52%	12.20%	-0.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.24%	15.60%	+0.64%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.65%	15.81%	+4.84%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.13%	15.40%	+2.73%

Сравнение JCRAX с VCMDX

Доходность

Сравнение доходности JCRAX и VCMDX

Сравнение доходности по годам JCRAX и VCMDX

Доходность по периодам

JCRAX

VCMDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JCRAX и VCMDX

Доходность на риск

JCRAX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

JCRAX

VCMDX

Сравнение JCRAX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JCRAX vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCRAX и VCMDX

Просадки

Сравнение просадок JCRAX и VCMDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JCRAX и VCMDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)