Сравнение JCRAX с SMTRX
JCRAX (ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both mutual funds - JCRAX is a Commodities fund managed by ALPS, while SMTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by ALPS. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. JCRAX charges 1.36%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности JCRAX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JCRAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 11.10%
- С начала года
- 17.41%
- 1 год
- 33.29%
- 3 года*
- 13.43%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 7.65%
SMTRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCRAX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | -4.13% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.28% |
Correlation
The correlation between JCRAX and SMTRX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCRAX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
JCRAX
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JCRAX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCRAX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCRAX и SMTRX
Максимальная просадка JCRAX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки SMTRX в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCRAX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCRAX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -1.34% | -60.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -1.03% | -7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.27% | -0.39% | -25.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JCRAX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCRAX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 3.80% | +10.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.70% | 3.80% | +16.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 3.80% | +14.26% |
Сравнение комиссий JCRAX и SMTRX
JCRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCRAX и SMTRX
Дивидендная доходность JCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности SMTRX в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 7.50% | 8.80% | 2.80% | 3.29% | 7.08% | 22.43% | 0.29% | 0.90% | 3.26% | 2.44% | 0.05% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JCRAX and SMTRX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JCRAX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор