PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCRAX с SMTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCRAX с SMTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCRAX (ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both mutual funds - JCRAX is a Commodities fund managed by ALPS, while SMTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by ALPS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. JCRAX charges 1.36%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.

Доходность

Сравнение доходности JCRAX и SMTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JCRAX

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.27%
С начала года
24.57%
6 месяцев
25.01%
1 год
44.97%
3 года*
17.70%
5 лет*
11.57%
10 лет*
8.50%

SMTRX

1 день
-0.21%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCRAX и SMTRX

2026 (YTD)
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		0.80%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.10%

Correlation

The correlation between JCRAX and SMTRX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.11

Сравнение распределения секторов JCRAX и SMTRX

Секторы
JCRAX
SMTRX

Сырьевые материалы

33.3%

-

Энергетика

33.1%

-

Потребительский защитный сектор

11.9%

-

Промышленность

9.7%

-

Коммунальные услуги

6.5%

-

Технологии

4.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Сырьевые материалы

JCRAX
33.3%
SMTRX

-

Энергетика

JCRAX
33.1%
SMTRX

-

Потребительский защитный сектор

JCRAX
11.9%
SMTRX

-

Промышленность

JCRAX
9.7%
SMTRX

-

Коммунальные услуги

JCRAX
6.5%
SMTRX

-

Технологии

JCRAX
4.4%
SMTRX

-

Потребительский циклический сектор

JCRAX
1.1%
SMTRX

-

Коммуникационные услуги

JCRAX

-

SMTRX

-

Финансовые услуги

JCRAX

-

SMTRX
2.4%

Здравоохранение

JCRAX

-

SMTRX

-

Недвижимость

JCRAX

-

SMTRX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с JCRAX:
JCRAX с PCLPXJCRAX с AVPEXJCRAX с RLIIXJCRAX с ALIBXJCRAX с LPEFXJCRAX с BCSKXJCRAX с SMCVX
Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMRSXSMTRX с SMCVXSMTRX с AVPEXSMTRX с ALIBXSMTRX с LPEFXSMTRX с AMFIXSMTRX с RLIIX

Доходность на риск

JCRAX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCRAX
Ранг доходности на риск JCRAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCRAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCRAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCRAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SMTRX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCRAX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCRAXSMTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.51

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.00

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCRAX vs. SMTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCRAXSMTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-2.96

+3.19

Просадки

Сравнение просадок JCRAX и SMTRX

Максимальная просадка JCRAX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCRAX и SMTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCRAXSMTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-0.21%

-61.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-0.21%

-2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.39%

-0.08%

-26.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JCRAX и SMTRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCRAXSMTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

2.47%

+11.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

2.47%

+18.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

2.47%

+15.63%

Сравнение комиссий JCRAX и SMTRX

JCRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SMTRX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCRAX и SMTRX

Дивидендная доходность JCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности SMTRX в 0.36%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		7.07%8.80%2.80%3.29%7.08%22.43%0.29%0.90%3.26%2.44%0.05%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JCRAX and SMTRX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCRAX и SMTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор