Сравнение JCRAX с SMTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX).
JCRAX управляется ALPS. Фонд был запущен 28 июн. 2010 г.. SMTRX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JCRAX и SMTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCRAX и SMTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 20.49% | 25.30% | 1.32% | -7.37% | 12.82% | 29.21% | 2.15% | 11.00% | -15.63% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.26% | 6.80% | 2.19% | 5.94% | -13.49% | -1.33% | 9.38% | 7.10% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JCRAX показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у SMTRX с доходностью -0.26%.
JCRAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 39.86%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 9.19%
SMTRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCRAX и SMTRX
JCRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SMTRX в 0.99%.
Доходность на риск
JCRAX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
JCRAX
SMTRX
Сравнение JCRAX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCRAX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 0.91 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 1.29 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.16 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 1.46 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | 4.38 | +12.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCRAX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 0.91 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.03 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.39 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между JCRAX и SMTRX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCRAX и SMTRX
Дивидендная доходность JCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности SMTRX в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 7.31% | 8.80% | 2.80% | 3.29% | 7.08% | 22.43% | 0.29% | 0.90% | 3.26% | 2.44% | 0.05% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 4.21% | 4.16% | 4.27% | 3.82% | 1.51% | 1.23% | 3.31% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCRAX и SMTRX
Максимальная просадка JCRAX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки SMTRX в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCRAX и SMTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCRAX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -18.11% | -43.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -2.77% | -8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -18.11% | -8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.90% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.67% | -5.14% | -21.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 0.92% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCRAX и SMTRX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что JCRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCRAX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 1.61% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 2.46% | +9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 4.12% | +12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 5.34% | +15.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 4.83% | +13.30% |