PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCRAX с PCLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCRAX с PCLPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX).

JCRAX управляется ALPS. Фонд был запущен 28 июн. 2010 г.. PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JCRAX и PCLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCRAX и PCLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		20.49%25.30%1.32%-7.37%12.82%29.21%2.15%11.00%-14.54%4.58%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		29.58%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%

Доходность по периодам

С начала года, JCRAX показывает доходность 20.49%, что значительно ниже, чем у PCLPX с доходностью 29.58%. За последние 10 лет акции JCRAX уступали акциям PCLPX по среднегодовой доходности: 9.19% против 12.63% соответственно.

JCRAX

1 день
0.41%
1 месяц
3.94%
С начала года
20.49%
6 месяцев
27.91%
1 год
39.86%
3 года*
14.26%
5 лет*
13.23%
10 лет*
9.19%

PCLPX

1 день
-1.03%
1 месяц
15.18%
С начала года
29.58%
6 месяцев
30.35%
1 год
31.12%
3 года*
13.32%
5 лет*
17.09%
10 лет*
12.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Часто сравнивают с JCRAX:
JCRAX с BCSKXJCRAX с ALIBXJCRAX с RLIIXJCRAX с SMCVXJCRAX с AVPEXJCRAX с BRCAXJCRAX с LPEFX
Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с DBCMXPCLPX с FFGAXPCLPX с FYHTXPCLPX с RYMEXPCLPX с BCSKXPCLPX с MCSFXPCLPX с FFGIX

Сравнение комиссий JCRAX и PCLPX

JCRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PCLPX в 0.92%.

JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Доходность на риск

JCRAX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCRAX
Ранг доходности на риск JCRAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCRAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCRAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCRAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCRAX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCRAXPCLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.69

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

2.22

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.31

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

2.97

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.83

8.25

+8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCRAX vs. PCLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCRAX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа PCLPX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCRAX и PCLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCRAXPCLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.69

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.89

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.31

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.15

+0.07

Корреляция

Корреляция между JCRAX и PCLPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCRAX и PCLPX

Дивидендная доходность JCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности PCLPX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		7.31%8.80%2.80%3.29%7.08%22.43%0.29%0.90%3.26%2.44%0.05%0.00%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.43%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%

Просадки

Сравнение просадок JCRAX и PCLPX

Максимальная просадка JCRAX за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCRAX и PCLPX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCRAXPCLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-66.98%

+4.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-10.95%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-21.53%

-5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-51.87%

+8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.03%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-24.90%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.94%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JCRAX и PCLPX

Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) составляет 4.51%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что JCRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCRAXPCLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

10.39%

-5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

14.71%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

18.86%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

19.24%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

40.60%

-22.47%