PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCRAX с AVPEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCRAX с AVPEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX).

JCRAX управляется ALPS. Фонд был запущен 28 июн. 2010 г.. AVPEX управляется ALPS. Фонд был запущен 23 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JCRAX и AVPEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCRAX и AVPEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		20.49%25.30%1.32%-7.37%12.82%29.21%2.15%11.00%-14.54%4.58%
AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio		-15.59%1.46%18.06%28.80%-28.96%24.03%9.25%43.19%-12.61%24.96%

Доходность по периодам

С начала года, JCRAX показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у AVPEX с доходностью -15.59%. За последние 10 лет акции JCRAX превзошли акции AVPEX по среднегодовой доходности: 9.19% против 7.78% соответственно.

JCRAX

1 день
0.41%
1 месяц
3.94%
С начала года
20.49%
6 месяцев
27.91%
1 год
39.86%
3 года*
14.26%
5 лет*
13.23%
10 лет*
9.19%

AVPEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-15.59%
6 месяцев
-16.01%
1 год
-11.77%
3 года*
7.71%
5 лет*
1.77%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio

Часто сравнивают с JCRAX:
JCRAX с ALIBXJCRAX с BCSKXJCRAX с RLIIXJCRAX с SMCVXJCRAX с BRCAXJCRAX с LPEFXJCRAX с SMTRX
Часто сравнивают с AVPEX:
AVPEX с RLIIXAVPEX с LPEFXAVPEX с ALIBXAVPEX с SMRSXAVPEX с SMCVXAVPEX с CAEIXAVPEX с ARTHX

Сравнение комиссий JCRAX и AVPEX

JCRAX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии AVPEX в 1.45%.

AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund

Доходность на риск

JCRAX vs. AVPEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCRAX
Ранг доходности на риск JCRAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCRAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCRAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCRAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AVPEX
Ранг доходности на риск AVPEX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVPEX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVPEX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVPEX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVPEX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVPEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCRAX c AVPEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCRAXAVPEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

-0.54

+3.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

-0.62

+3.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

0.92

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

-0.51

+4.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.83

-1.51

+18.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCRAX vs. AVPEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCRAX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа AVPEX равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCRAX и AVPEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCRAXAVPEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

-0.54

+3.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.10

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.41

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.39

-0.17

Корреляция

Корреляция между JCRAX и AVPEX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCRAX и AVPEX

Дивидендная доходность JCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности AVPEX в 10.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		7.31%8.80%2.80%3.29%7.08%22.43%0.29%0.90%3.26%2.44%0.05%0.00%
AVPEX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio		10.07%8.50%8.83%0.00%31.03%4.24%13.52%3.02%6.79%2.33%0.75%0.11%

Просадки

Сравнение просадок JCRAX и AVPEX

Максимальная просадка JCRAX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки AVPEX в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCRAX и AVPEX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCRAXAVPEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-46.42%

-15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-22.41%

+11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-37.50%

+10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-46.42%

+3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.80%

+19.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-8.52%

-18.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

7.64%

-5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности JCRAX и AVPEX

Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) составляет 4.51%, в то время как у ALPS/Red Rocks Global Opportunity Portfolio (AVPEX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что JCRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCRAXAVPEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

6.75%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

13.76%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

20.77%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

18.66%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

18.95%

-0.82%