Сравнение JCRAX с ALIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX).
JCRAX управляется ALPS. Фонд был запущен 28 июн. 2010 г.. ALIBX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JCRAX и ALIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCRAX и ALIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 20.49% | 25.30% | 1.32% | -7.37% | 12.82% | 29.21% | 17.08% |
ALIBX ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund | -0.59% | 12.89% | 14.89% | 16.01% | -16.24% | 15.50% | 8.25% |
Доходность по периодам
С начала года, JCRAX показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у ALIBX с доходностью -0.59%.
JCRAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 39.86%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 9.19%
ALIBX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCRAX и ALIBX
JCRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии ALIBX в 1.12%.
Доходность на риск
JCRAX vs. ALIBX — Ранг доходности на риск
JCRAX
ALIBX
Сравнение JCRAX c ALIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCRAX | ALIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 1.25 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 1.81 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.26 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 1.72 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | 7.10 | +9.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCRAX | ALIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.25 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.57 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.78 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между JCRAX и ALIBX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCRAX и ALIBX
Дивидендная доходность JCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности ALIBX в 9.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 7.31% | 8.80% | 2.80% | 3.29% | 7.08% | 22.43% | 0.29% | 0.90% | 3.26% | 2.44% | 0.05% |
ALIBX ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund | 9.24% | 9.14% | 10.61% | 1.37% | 1.08% | 0.56% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCRAX и ALIBX
Максимальная просадка JCRAX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки ALIBX в -20.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCRAX и ALIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCRAX | ALIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -20.38% | -41.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -7.88% | -3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -20.38% | -6.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.32% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.67% | -4.87% | -21.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.91% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCRAX и ALIBX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что JCRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCRAX | ALIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.08% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 6.93% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 11.57% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 11.13% | +9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 11.04% | +7.09% |