PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCRAX с RLIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCRAX с RLIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX).

JCRAX управляется ALPS. Фонд был запущен 28 июн. 2010 г.. RLIIX управляется ALPS. Фонд был запущен 1 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JCRAX и RLIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCRAX и RLIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		20.49%25.30%1.32%-7.37%12.82%29.21%2.15%11.00%-14.54%4.58%
RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income		0.07%13.74%8.77%13.37%-14.99%13.57%7.10%18.51%-11.07%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, JCRAX показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у RLIIX с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции JCRAX превзошли акции RLIIX по среднегодовой доходности: 9.19% против 6.59% соответственно.

JCRAX

1 день
0.41%
1 месяц
3.94%
С начала года
20.49%
6 месяцев
27.91%
1 год
39.86%
3 года*
14.26%
5 лет*
13.23%
10 лет*
9.19%

RLIIX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.89%
С начала года
0.07%
6 месяцев
2.45%
1 год
15.32%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.48%
10 лет*
6.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund

RiverFront Asset Allocation Growth & Income

Часто сравнивают с JCRAX:
JCRAX с BCSKXJCRAX с ALIBXJCRAX с BRCAXJCRAX с LPEFXJCRAX с SMCVXJCRAX с AVPEXJCRAX с SMTRX
Часто сравнивают с RLIIX:
RLIIX с IIPRRLIIX с FFNOXRLIIX с AVPEXRLIIX с SMRSXRLIIX с ALIBXRLIIX с LPEFXRLIIX с SMCVX

Сравнение комиссий JCRAX и RLIIX

JCRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии RLIIX в 0.25%.

JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund
RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income

Доходность на риск

JCRAX vs. RLIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCRAX
Ранг доходности на риск JCRAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCRAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCRAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCRAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
RLIIX
Ранг доходности на риск RLIIX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLIIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLIIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLIIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLIIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLIIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCRAX c RLIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCRAXRLIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.39

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

2.00

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

2.02

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.83

8.90

+7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCRAX vs. RLIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCRAX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа RLIIX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCRAX и RLIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCRAXRLIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.39

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.51

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.48

-0.26

Корреляция

Корреляция между JCRAX и RLIIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCRAX и RLIIX

Дивидендная доходность JCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности RLIIX в 6.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		7.31%8.80%2.80%3.29%7.08%22.43%0.29%0.90%3.26%2.44%0.05%0.00%
RLIIX
RiverFront Asset Allocation Growth & Income		6.22%6.23%1.29%2.29%6.66%1.40%1.42%2.07%18.88%1.37%1.66%3.72%

Просадки

Сравнение просадок JCRAX и RLIIX

Максимальная просадка JCRAX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки RLIIX в -27.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCRAX и RLIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCRAXRLIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-27.35%

-34.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-7.88%

-3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-21.19%

-5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-27.35%

-15.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.69%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-4.64%

-22.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.79%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JCRAX и RLIIX

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что JCRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCRAXRLIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.14%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

6.78%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

11.35%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

10.79%

+9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

12.05%

+6.08%