PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCRAX с SMCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCRAX с SMCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX).

JCRAX управляется ALPS. Фонд был запущен 28 июн. 2010 г.. SMCVX управляется ALPS. Фонд был запущен 14 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JCRAX и SMCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCRAX и SMCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		20.49%25.30%1.32%-7.37%12.82%29.21%14.84%
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		-0.56%5.21%4.93%7.29%-12.95%2.62%4.69%

Доходность по периодам

С начала года, JCRAX показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у SMCVX с доходностью -0.56%.

JCRAX

1 день
0.41%
1 месяц
3.94%
С начала года
20.49%
6 месяцев
27.91%
1 год
39.86%
3 года*
14.26%
5 лет*
13.23%
10 лет*
9.19%

SMCVX

1 день
0.67%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.75%
3 года*
5.16%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund

ALPS/Smith Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с JCRAX:
JCRAX с BCSKXJCRAX с ALIBXJCRAX с AVPEXJCRAX с RLIIXJCRAX с LPEFXJCRAX с BRCAXJCRAX с SMTRX
Часто сравнивают с SMCVX:
SMCVX с SMRSXSMCVX с AVPEXSMCVX с ALIBXSMCVX с RLIIXSMCVX с SMTRXSMCVX с ANGLXSMCVX с LPEFX

Сравнение комиссий JCRAX и SMCVX

JCRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SMCVX в 1.17%.

JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

JCRAX vs. SMCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCRAX
Ранг доходности на риск JCRAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCRAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCRAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCRAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SMCVX
Ранг доходности на риск SMCVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCVX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCVX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCRAX c SMCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCRAXSMCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.21

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

1.64

+1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

1.43

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.83

5.51

+11.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCRAX vs. SMCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCRAX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа SMCVX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCRAX и SMCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCRAXSMCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.21

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.27

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.44

-0.23

Корреляция

Корреляция между JCRAX и SMCVX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCRAX и SMCVX

Дивидендная доходность JCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности SMCVX в 5.06%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		7.31%8.80%2.80%3.29%7.08%22.43%0.29%0.90%3.26%2.44%0.05%
SMCVX
ALPS/Smith Credit Opportunities Fund		5.06%4.74%4.60%4.15%2.21%2.40%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JCRAX и SMCVX

Максимальная просадка JCRAX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки SMCVX в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCRAX и SMCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCRAXSMCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-16.11%

-45.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-2.94%

-8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-16.11%

-10.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.74%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-5.13%

-21.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.76%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности JCRAX и SMCVX

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с ALPS/Smith Credit Opportunities Fund (SMCVX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что JCRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCRAXSMCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

1.67%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

2.08%

+9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

3.30%

+12.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

4.14%

+16.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

4.05%

+14.08%