PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCRAX с LPEFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCRAX с LPEFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCRAX (ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund) and LPEFX (ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund) are both mutual funds - JCRAX is a Commodities fund managed by ALPS, while LPEFX is a Global Equities fund managed by ALPS. Over the past 10 years, JCRAX returned 8.50%/yr vs 8.85%/yr for LPEFX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. JCRAX charges 1.36%/yr vs 1.46%/yr for LPEFX.

Доходность

Сравнение доходности JCRAX и LPEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCRAX показывает доходность 24.57%, что значительно выше, чем у LPEFX с доходностью -8.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JCRAX имеют среднегодовую доходность 8.50%, а акции LPEFX немного впереди с 8.85%.

JCRAX

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.27%
С начала года
24.57%
6 месяцев
25.01%
1 год
44.97%
3 года*
17.70%
5 лет*
11.57%
10 лет*
8.50%

LPEFX

1 день
-2.81%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-8.96%
6 месяцев
-6.82%
1 год
-7.97%
3 года*
8.48%
5 лет*
1.82%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCRAX и LPEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		24.57%25.30%1.32%-7.37%12.82%29.21%2.15%11.00%-14.54%4.58%
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		-8.96%1.25%17.78%28.31%-28.82%23.70%9.35%49.57%-12.60%27.02%

Correlation

The correlation between JCRAX and LPEFX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2010 г.

0.48

Over the past year, the correlation between JCRAX and LPEFX has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JCRAX и LPEFX

Секторы
JCRAX
LPEFX

Сырьевые материалы

33.3%

-

Энергетика

33.1%

-

Потребительский защитный сектор

11.9%
2.8%

Промышленность

9.7%
9.9%

Коммунальные услуги

6.5%

-

Технологии

4.4%
11.7%

Потребительский циклический сектор

1.1%
4.5%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Финансовые услуги

-

69.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Сырьевые материалы

JCRAX
33.3%
LPEFX

-

Энергетика

JCRAX
33.1%
LPEFX

-

Потребительский защитный сектор

JCRAX
11.9%
LPEFX
2.8%

Промышленность

JCRAX
9.7%
LPEFX
9.9%

Коммунальные услуги

JCRAX
6.5%
LPEFX

-

Технологии

JCRAX
4.4%
LPEFX
11.7%

Потребительский циклический сектор

JCRAX
1.1%
LPEFX
4.5%

Коммуникационные услуги

JCRAX

-

LPEFX
1.9%

Финансовые услуги

JCRAX

-

LPEFX
69.2%

Здравоохранение

JCRAX

-

LPEFX

-

Недвижимость

JCRAX

-

LPEFX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund

ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund

Часто сравнивают с JCRAX:
JCRAX с PCLPXJCRAX с AVPEXJCRAX с SMTRXJCRAX с RLIIXJCRAX с ALIBXJCRAX с BCSKXJCRAX с BRCAX
Часто сравнивают с LPEFX:
LPEFX с PSPLPEFX с ALIBXLPEFX с RLIIXLPEFX с AVPEXLPEFX с SMCVXLPEFX с SMRSXLPEFX с SMTRX

Доходность на риск

JCRAX vs. LPEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCRAX
Ранг доходности на риск JCRAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCRAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCRAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCRAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
LPEFX
Ранг доходности на риск LPEFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPEFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPEFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPEFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPEFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPEFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCRAX c LPEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCRAXLPEFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
-0.42

+3.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
-0.47

+4.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

0.94

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.51

-0.34

+7.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.00

-0.81

+27.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCRAX vs. LPEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCRAX на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа LPEFX равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCRAX и LPEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCRAXLPEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

-0.42

+3.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.07

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.39

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.19

+0.04

Просадки

Сравнение просадок JCRAX и LPEFX

Максимальная просадка JCRAX за все время составила -62.03%, что меньше максимальной просадки LPEFX в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCRAX и LPEFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCRAXLPEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-77.00%

+14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-22.00%

+15.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.86%

-22.00%

+10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-49.19%

+22.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-49.19%

+6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-20.44%

+17.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.39%

-22.76%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

9.29%

-7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JCRAX и LPEFX

Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) составляет 4.19%, в то время как у ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund (LPEFX) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что JCRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LPEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCRAXLPEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.08%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

14.39%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

17.91%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

24.53%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

22.88%

-4.78%

Сравнение комиссий JCRAX и LPEFX

JCRAX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии LPEFX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCRAX и LPEFX

Дивидендная доходность JCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности LPEFX в 16.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		7.07%8.80%2.80%3.29%7.08%22.43%0.29%0.90%3.26%2.44%0.05%0.00%
LPEFX
ALPS/Red Rocks Global Opportunity Fund		16.89%15.38%15.95%5.56%0.00%26.79%3.96%21.96%4.58%13.29%1.55%8.21%

Часто задаваемые вопросы

JCRAX and LPEFX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPEFX has higher volatility (5.08%) compared to JCRAX (4.19%). In terms of maximum drawdown, JCRAX dropped -62.03% vs LPEFX's -77.00%.

JCRAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCRAX и LPEFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор