График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) показал доход в 20.00% с начала года и 39.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JCRAX составила 9.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 20.00%
- 6 месяцев
- 28.47%
- 1 год
- 39.65%
- 3 года*
- 14.11%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 9.14%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении JCRAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 дек. 2021 г. с доходностью +22.7%, в то время как худший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью -19.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.62% | 3.46% | 4.85% | 20.00% | |||||||||
| 2025 | 3.41% | 0.41% | 3.69% | -4.22% | 1.79% | 3.11% | 0.13% | 4.46% | 3.39% | 2.67% | 2.60% | 1.63% | 25.30% |
| 2024 | -1.54% | -0.85% | 5.02% | 1.50% | 2.29% | -2.63% | -1.76% | -0.96% | 3.33% | -2.02% | 0.82% | -1.58% | 1.32% |
| 2023 | 0.88% | -4.98% | -0.92% | -1.06% | -6.81% | 4.15% | 6.88% | -1.42% | -1.17% | -0.79% | -1.07% | -0.64% | -7.37% |
| 2022 | 6.61% | 6.44% | 10.59% | 0.95% | 2.40% | -12.02% | 4.75% | -0.00% | -9.28% | 3.17% | 4.49% | -3.49% | 12.82% |
| 2021 | 2.50% | 7.46% | -0.25% | 5.70% | 3.95% | 0.81% | 0.80% | 0.23% | 3.28% | 4.05% | -6.00% | 4.03% | 29.21% |
Метрики бенчмарка
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund: годовая альфа составляет -0.97%, бета — 0.47, а R² — 0.22 относительно S&P 500 Index с 02.07.2010.
- Этот фонд участвовал в 82.67% снижения S&P 500 Index, но только в 53.06% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.47 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.22 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.22 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -0.97%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 53.06%
- Участие в снижении
- 82.67%
Комиссия
Комиссия JCRAX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JCRAX имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JCRAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 0.90 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.07 | 1.39 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 1.40 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.36 | 6.61 | +9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JCRAX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.71 | $0.20 | $0.24 | $0.56 | $1.70 | $0.02 | $0.06 | $0.21 | $0.19 | $0.00 |
Дивидендный доход | 7.34% | 8.80% | 2.80% | 3.29% | 7.08% | 22.43% | 0.29% | 0.90% | 3.26% | 2.44% | 0.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $1.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund показал максимальную просадку в 62.03%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
Текущая просадка ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -62.03% | 2 мая 2011 г. | 2235 | 18 мар. 2020 г. | 522 | 12 апр. 2022 г. | 2757 |
| -26.6% | 8 июн. 2022 г. | 246 | 31 мая 2023 г. | 646 | 26 дек. 2025 г. | 892 |
| -10.03% | 19 апр. 2022 г. | 16 | 10 мая 2022 г. | 19 | 7 июн. 2022 г. | 35 |
| -7.18% | 10 нояб. 2010 г. | 6 | 17 нояб. 2010 г. | 22 | 20 дек. 2010 г. | 28 |
| -6.35% | 7 мар. 2011 г. | 8 | 16 мар. 2011 г. | 14 | 5 апр. 2011 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...