PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesS...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3176096754

CUSIP

317609675

Эмитент

ALPS

Дата выпуска

28 июн. 2010 г.

Категория

Commodities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Товарные активы

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия JCRAX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) показал доход в 5.68% с начала года и 0.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JCRAX составила 2.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JCRAX

С начала года

5.68%

1 месяц

2.48%

6 месяцев

4.01%

1 год

0.59%

3 года

-4.95%

5 лет

13.96%

10 лет

2.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JCRAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.41%0.41%3.69%-4.22%2.48%5.68%
2024-1.54%-0.85%5.02%1.50%2.29%-2.63%-1.76%-0.96%3.33%-2.02%0.82%-1.58%1.32%
20230.88%-4.98%-0.92%-1.06%-6.81%4.15%6.88%-1.42%-1.18%-0.79%-1.07%-1.08%-7.79%
20226.61%6.44%10.59%0.95%2.40%-12.02%4.74%0.00%-9.28%3.17%4.49%-3.49%12.82%
20212.50%7.46%-0.25%5.70%3.95%0.81%0.80%0.23%3.28%4.05%-6.00%4.03%29.21%
2020-7.79%-7.68%-18.14%3.05%6.51%3.52%6.44%7.39%-4.54%-0.66%10.89%7.32%2.15%
20197.17%1.60%0.14%0.43%-6.12%5.00%-1.59%-5.13%1.86%1.37%-0.00%6.68%11.00%
20182.07%-3.04%1.17%4.39%1.73%-2.92%-1.75%-2.04%2.08%-3.95%-4.91%-7.75%-14.54%
20171.05%-0.78%-2.10%-2.28%-1.92%-2.10%4.43%-0.27%2.75%2.27%0.52%3.22%4.58%
2016-4.11%0.32%5.85%8.37%-0.97%3.20%-3.10%-0.28%2.79%-0.95%2.20%1.93%15.59%
2015-3.45%4.07%-5.92%7.05%-2.59%-0.48%-9.47%-1.88%-5.87%3.77%-3.92%-4.37%-21.79%
2014-1.58%6.12%0.66%2.16%-0.83%2.32%-3.81%0.28%-7.05%-3.34%-5.44%-7.08%-17.00%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JCRAX составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JCRAX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCRAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCRAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCRAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCRAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCRAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.01
  • За 5 лет: 0.88
  • За 10 лет: 0.18
  • За всё время: 0.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.20$0.20$0.24$0.56$1.70$0.02$0.06$0.21$0.19$0.00

Дивидендный доход

2.65%2.80%3.29%7.08%22.43%0.29%0.90%3.26%2.44%0.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.70$1.70
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.06
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.19
2016$0.00$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund показал максимальную просадку в 62.38%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 523 торговые сессии.

Текущая просадка ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund составляет 17.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.38%2 мая 2011 г.223418 мар. 2020 г.52313 апр. 2022 г.2757
-26.6%8 июн. 2022 г.24631 мая 2023 г.———
-10.03%19 апр. 2022 г.1610 мая 2022 г.197 июн. 2022 г.35
-7.18%10 нояб. 2010 г.617 нояб. 2010 г.2117 дек. 2010 г.27
-6.35%7 мар. 2011 г.816 мар. 2011 г.1131 мар. 2011 г.19
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...