- ISIN
- US3176096754
- CUSIP
- 317609675
- Эмитент
- ALPS
- Дата выпуска
- 28 июн. 2010 г.
- Категория
- Commodities
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $16M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) прибавил 24.9% с начала года. Текущая цена акции JCRAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JCRAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,756.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) показал доход в 24.94% с начала года и 45.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JCRAX составила 8.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 24.94%
- 6 месяцев
- 26.10%
- 1 год
- 45.59%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 8.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JCRAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении JCRAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 дек. 2021 г. с доходностью +22.7%, в то время как худший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью -19.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.62% | 3.46% | 5.29% | 4.00% | -1.97% | 1.71% | 24.94% | ||||||
| 2025 | 3.41% | 0.41% | 3.69% | -4.22% | 1.79% | 3.11% | 0.13% | 4.46% | 3.39% | 2.67% | 2.60% | 1.63% | 25.30% |
| 2024 | -1.54% | -0.85% | 5.02% | 1.50% | 2.29% | -2.63% | -1.76% | -0.96% | 3.33% | -2.02% | 0.82% | -1.58% | 1.32% |
| 2023 | 0.88% | -4.98% | -0.92% | -1.06% | -6.81% | 4.15% | 6.88% | -1.42% | -1.17% | -0.79% | -1.07% | -0.64% | -7.37% |
| 2022 | 6.61% | 6.44% | 10.59% | 0.95% | 2.40% | -12.02% | 4.75% | -0.00% | -9.28% | 3.17% | 4.49% | -3.49% | 12.82% |
| 2021 | 2.50% | 7.46% | -0.25% | 5.70% | 3.95% | 0.81% | 0.80% | 0.23% | 3.28% | 4.05% | -6.00% | 4.03% | 29.21% |
Метрики бенчмарка
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund has an annualized alpha of -1.18%, beta of 0.46, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2010.
- This fund participated in 83.37% of S&P 500 Index downside but only 51.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.46 may look defensive, but with R2 of 0.21 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.21 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.18%
- Бета
- 0.46
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 51.72%
- Участие в снижении
- 83.37%
Комиссия
Комиссия JCRAX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JCRAX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JCRAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.41 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.71 | 2.93 | +4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.87 | 13.52 | +14.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.71 | $0.20 | $0.24 | $0.56 | $1.70 | $0.02 | $0.06 | $0.21 | $0.19 | $0.00 |
Дивидендный доход | 7.05% | 8.80% | 2.80% | 3.29% | 7.08% | 22.43% | 0.29% | 0.90% | 3.26% | 2.44% | 0.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $1.70 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund показал максимальную просадку в 62.03%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
Текущая просадка ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund составляет 2.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -62.03%март 2020 г. | 8y 10mo | 2y 25d | 10y 11moмай 2011 г. - апр. 2022 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -26.60%май 2023 г. | 11mo 27d | 2y 7mo | 3y 6moиюнь 2022 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -10.03%май 2022 г. | 21d | 28d | 1mo 19dапр. 2022 г. - июнь 2022 г. |
Откат 2010 года2010 | -7.18%нояб. 2010 г. | 7d | 1mo 3d | 1mo 10dнояб. 2010 г. - дек. 2010 г. |
Откат 2011 года2011 | -6.35%март 2011 г. | 9d | 20d | 29dмарт 2011 г. - апр. 2011 г. |
Показатели просадок
| JCRAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -56.78% | -5.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -9.10% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.86% | -18.90% | +7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -25.43% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -33.92% | -9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -0.74% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.39% | -10.72% | -15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.97% | -0.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JCRAX
Добавьте ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JCRAX