Сравнение JCRAX с EIPCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX).
JCRAX управляется ALPS. Фонд был запущен 28 июн. 2010 г.. EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JCRAX и EIPCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCRAX и EIPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 20.49% | 25.30% | 1.32% | -7.37% | 12.82% | 29.21% | 2.15% | 11.00% | -14.54% | 4.58% |
EIPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class I | 17.35% | 22.27% | 9.97% | -4.70% | 17.76% | 30.13% | 7.83% | 9.58% | -9.45% | 7.07% |
Доходность по периодам
С начала года, JCRAX показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у EIPCX с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции JCRAX уступали акциям EIPCX по среднегодовой доходности: 9.19% против 11.45% соответственно.
JCRAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 39.86%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 9.19%
EIPCX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 25.90%
- 1 год
- 33.11%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 16.38%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCRAX и EIPCX
JCRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии EIPCX в 0.66%.
Доходность на риск
JCRAX vs. EIPCX — Ранг доходности на риск
JCRAX
EIPCX
Сравнение JCRAX c EIPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCRAX | EIPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 2.27 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 2.86 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 3.73 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | 13.21 | +3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCRAX | EIPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.27 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.12 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.86 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.24 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между JCRAX и EIPCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCRAX и EIPCX
Дивидендная доходность JCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности EIPCX в 11.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 7.31% | 8.80% | 2.80% | 3.29% | 7.08% | 22.43% | 0.29% | 0.90% | 3.26% | 2.44% | 0.05% |
EIPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class I | 11.36% | 13.33% | 5.65% | 3.69% | 14.93% | 13.83% | 3.10% | 1.54% | 0.87% | 5.14% | 6.59% |
Просадки
Сравнение просадок JCRAX и EIPCX
Максимальная просадка JCRAX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки EIPCX в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCRAX и EIPCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCRAX | EIPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -54.05% | -7.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -9.15% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -18.00% | -8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -28.53% | -14.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.38% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.67% | -24.50% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.58% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCRAX и EIPCX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) имеют волатильность 4.51% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCRAX | EIPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.39% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 11.78% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 14.82% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 14.64% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 13.30% | +4.83% |