PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCRAX с EAPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JCRAX с EAPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX).

JCRAX управляется ALPS. Фонд был запущен 28 июн. 2010 г.. EAPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JCRAX и EAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JCRAX и EAPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		20.49%25.30%1.32%-7.37%12.82%29.21%2.15%11.00%-14.54%4.58%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		17.25%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%

Доходность по периодам

С начала года, JCRAX показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у EAPCX с доходностью 17.25%. За последние 10 лет акции JCRAX уступали акциям EAPCX по среднегодовой доходности: 9.19% против 11.17% соответственно.

JCRAX

1 день
0.41%
1 месяц
3.94%
С начала года
20.49%
6 месяцев
27.91%
1 год
39.86%
3 года*
14.26%
5 лет*
13.23%
10 лет*
9.19%

EAPCX

1 день
0.79%
1 месяц
5.49%
С начала года
17.25%
6 месяцев
25.77%
1 год
32.66%
3 года*
15.07%
5 лет*
16.10%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с JCRAX:
JCRAX с ALIBXJCRAX с BCSKXJCRAX с RLIIXJCRAX с SMCVXJCRAX с BRCAXJCRAX с LPEFXJCRAX с AVPEX
Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с KMLMEAPCX с SWAGXEAPCX с SWPPX

Сравнение комиссий JCRAX и EAPCX

JCRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии EAPCX в 0.91%.

JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Доходность на риск

JCRAX vs. EAPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCRAX
Ранг доходности на риск JCRAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCRAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCRAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCRAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCRAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCRAX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCRAXEAPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

2.25

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

2.83

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.54

3.70

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.83

12.97

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCRAX vs. EAPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCRAX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPCX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCRAX и EAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCRAXEAPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.25

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.11

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.84

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.29

-0.07

Корреляция

Корреляция между JCRAX и EAPCX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCRAX и EAPCX

Дивидендная доходность JCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности EAPCX в 11.28%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JCRAX
ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund		7.31%8.80%2.80%3.29%7.08%22.43%0.29%0.90%3.26%2.44%0.05%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		11.28%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%

Просадки

Сравнение просадок JCRAX и EAPCX

Максимальная просадка JCRAX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCRAX и EAPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

JCRAXEAPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.03%

-52.59%

-9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-9.09%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.60%

-18.05%

-8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-28.81%

-14.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-23.03%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.60%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JCRAX и EAPCX

ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) имеют волатильность 4.51% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JCRAXEAPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.58%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

11.78%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

14.85%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

14.64%

+6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

13.29%

+4.84%