Сравнение JCRAX с DCMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX).
JCRAX управляется ALPS. Фонд был запущен 28 июн. 2010 г.. DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности JCRAX и DCMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCRAX и DCMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 20.49% | 25.30% | 1.32% | -7.37% | 12.82% | 29.21% | 2.15% | 11.00% | -14.54% | 4.58% |
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 25.32% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
Доходность по периодам
С начала года, JCRAX показывает доходность 20.49%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 25.32%. За последние 10 лет акции JCRAX превзошли акции DCMSX по среднегодовой доходности: 9.19% против 8.39% соответственно.
JCRAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 39.86%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 9.19%
DCMSX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 25.32%
- 6 месяцев
- 30.80%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCRAX и DCMSX
JCRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.
Доходность на риск
JCRAX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск
JCRAX
DCMSX
Сравнение JCRAX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCRAX | DCMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 2.01 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 2.61 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.37 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 3.66 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | 10.31 | +6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCRAX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.01 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.87 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.58 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.09 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между JCRAX и DCMSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCRAX и DCMSX
Дивидендная доходность JCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что меньше доходности DCMSX в 8.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 7.31% | 8.80% | 2.80% | 3.29% | 7.08% | 22.43% | 0.29% | 0.90% | 3.26% | 2.44% | 0.05% | 0.00% |
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.41% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок JCRAX и DCMSX
Максимальная просадка JCRAX за все время составила -62.03%, примерно равная максимальной просадке DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCRAX и DCMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCRAX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -60.94% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -9.24% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -27.93% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -32.52% | -10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.73% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.67% | -32.12% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 3.28% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCRAX и DCMSX
Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) составляет 4.51%, в то время как у DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что JCRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCRAX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 6.52% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 13.15% | -1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 16.46% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 16.17% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 14.44% | +3.69% |