Сравнение JCRAX с DBCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX).
JCRAX управляется ALPS. Фонд был запущен 28 июн. 2010 г.. DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JCRAX и DBCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCRAX и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 20.49% | 25.30% | 1.32% | -7.37% | 12.82% | 29.21% | 2.15% | 11.00% | -14.54% | 4.58% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, JCRAX показывает доходность 20.49%, что значительно ниже, чем у DBCMX с доходностью 22.02%. За последние 10 лет акции JCRAX превзошли акции DBCMX по среднегодовой доходности: 9.19% против 7.22% соответственно.
JCRAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 39.86%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 9.19%
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCRAX и DBCMX
JCRAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии DBCMX в 1.02%.
Доходность на риск
JCRAX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
JCRAX
DBCMX
Сравнение JCRAX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCRAX | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 2.12 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 2.82 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.39 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 3.44 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.83 | 12.96 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCRAX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.12 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.67 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.50 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между JCRAX и DBCMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCRAX и DBCMX
Дивидендная доходность JCRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности DBCMX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCRAX ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund | 7.31% | 8.80% | 2.80% | 3.29% | 7.08% | 22.43% | 0.29% | 0.90% | 3.26% | 2.44% | 0.05% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок JCRAX и DBCMX
Максимальная просадка JCRAX за все время составила -62.03%, что больше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCRAX и DBCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCRAX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.03% | -37.62% | -24.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -7.93% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.60% | -27.60% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -37.62% | -5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.34% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.67% | -13.46% | -13.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.11% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCRAX и DBCMX
Текущая волатильность для ALPS/CoreCommodity Management CompleteCommoditiesSM Strategy Fund (JCRAX) составляет 4.51%, в то время как у DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что JCRAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCRAX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 6.43% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 10.03% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 12.83% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.65% | 16.17% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 14.51% | +3.62% |