Сравнение JCPI с LDRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI).
JCPI и LDRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. LDRI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPI и LDRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPI и LDRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 0.36% | 7.10% | -0.35% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 0.87% | 5.94% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPI показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у LDRI с доходностью 0.87%.
JCPI
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPI и LDRI
JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JCPI vs. LDRI — Ранг доходности на риск
JCPI
LDRI
Сравнение JCPI c LDRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPI | LDRI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.69 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.49 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 4.31 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 12.67 | -7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPI | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.69 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 2.12 | -1.50 |
Корреляция
Корреляция между JCPI и LDRI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и LDRI
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности LDRI в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.65% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 4.19% | 4.23% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCPI и LDRI
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и LDRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPI | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -0.85% | -7.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -0.85% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.22% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -0.21% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.29% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и LDRI
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что JCPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPI | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.58% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 1.37% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 2.23% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 2.36% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 2.36% | +2.19% |