Сравнение JCPI с JAAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA).
JCPI и JAAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. JAAA - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPI и JAAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPI и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 0.36% | 7.10% | 4.70% | 5.04% | -5.53% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.73% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.44% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPI показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 0.73%.
JCPI
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPI и JAAA
JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JCPI vs. JAAA — Ранг доходности на риск
JCPI
JAAA
Сравнение JCPI c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPI | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.75 | -1.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 3.53 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.90 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.45 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 24.01 | -18.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPI | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.75 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 2.69 | -2.07 |
Корреляция
Корреляция между JCPI и JAAA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и JAAA
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности JAAA в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.65% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% | 0.00% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.15% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок JCPI и JAAA
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и JAAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPI | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -2.64% | -5.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -1.46% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.03% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -0.26% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.21% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и JAAA
JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что JCPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPI | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.41% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 0.68% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 1.81% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 1.69% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 1.67% | +2.88% |