Сравнение JCPI с DFIP
JCPI (JPMorgan Inflation Managed Bond ETF) and DFIP (Dimensional Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JCPI returned 5.17%/yr vs 4.02%/yr for DFIP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JCPI charges 0.25%/yr vs 0.11%/yr for DFIP.
Доходность
Сравнение доходности JCPI и DFIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JCPI показывает доходность 1.24%, а DFIP немного ниже – 1.22%.
JCPI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFIP
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCPI и DFIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 1.24% | 7.10% | 4.70% | 5.04% | -5.53% |
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 1.22% | 7.54% | 1.72% | 4.07% | -7.39% |
Correlation
The correlation between JCPI and DFIP is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between JCPI and DFIP has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCPI vs. DFIP — Ранг доходности на риск
JCPI
DFIP
Сравнение JCPI c DFIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCPI | DFIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.83 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 5.35 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCPI и DFIP
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки DFIP в -14.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и DFIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCPI | DFIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -14.96% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -2.06% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.81% | -4.82% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.73% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -6.87% | +5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.70% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и DFIP
Текущая волатильность для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) составляет 1.15%, в то время как у Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что JCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCPI | DFIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.30% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 2.54% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 3.51% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.50% | 6.79% | -2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.50% | 6.79% | -2.29% |
Сравнение комиссий JCPI и DFIP
JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFIP в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и DFIP
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности DFIP в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 4.64% | 4.70% | 3.69% | 3.68% | 5.97% | 0.56% |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.95% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JCPI and DFIP have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFIP has higher volatility (1.30%) compared to JCPI (1.15%). In terms of maximum drawdown, JCPI dropped -7.85% vs DFIP's -14.96%.
On 3-year performance, JCPI leads with 5.17% vs 4.02% for DFIP. On fees, DFIP is cheaper at 0.11% per year. On volatility, JCPI has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JCPI has performed better with a 5.17% return vs 4.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFIP is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.25% for JCPI.
DFIP has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 3.95% for JCPI.
They also come from different issuers: JPMorgan and Dimensional. Their fees differ too: 0.25% for JCPI and 0.11% for DFIP.
JCPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCPI и DFIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор