Сравнение JCPI с DFIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP).
JCPI и DFIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. DFIP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPI и DFIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPI и DFIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 0.70% | 7.10% | 4.70% | 5.04% | -5.53% |
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 0.40% | 7.54% | 1.72% | 4.07% | -7.26% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPI показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у DFIP с доходностью 0.40%.
JCPI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPI и DFIP
JCPI берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DFIP в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JCPI vs. DFIP — Ранг доходности на риск
JCPI
DFIP
Сравнение JCPI c DFIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) и Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPI | DFIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.80 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.13 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.21 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | 3.84 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPI | DFIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.80 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.00 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между JCPI и DFIP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPI и DFIP
Дивидендная доходность JCPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности DFIP в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 3.58% | 3.93% | 3.98% | 3.45% | 3.29% | 0.00% |
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 4.24% | 4.70% | 3.69% | 3.68% | 5.97% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок JCPI и DFIP
Максимальная просадка JCPI за все время составила -7.85%, что меньше максимальной просадки DFIP в -14.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPI и DFIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPI | DFIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.85% | -14.96% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -3.02% | +0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -1.44% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -7.21% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.95% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPI и DFIP
Текущая волатильность для JPMorgan Inflation Managed Bond ETF (JCPI) составляет 1.13%, в то время как у Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что JCPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPI | DFIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.13% | 1.38% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.94% | 2.35% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 4.21% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 6.92% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 6.92% | -2.37% |