PortfoliosLab logo
Сравнение DFIP с DFNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIP и DFNM составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности DFIP и DFNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.60%
0.72%
DFIP
DFNM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIP:

1.55

DFNM:

0.50

Коэф-т Сортино

DFIP:

2.20

DFNM:

0.66

Коэф-т Омега

DFIP:

1.28

DFNM:

1.10

Коэф-т Кальмара

DFIP:

0.67

DFNM:

0.51

Коэф-т Мартина

DFIP:

4.32

DFNM:

1.81

Индекс Язвы

DFIP:

1.74%

DFNM:

0.78%

Дневная вол-ть

DFIP:

4.88%

DFNM:

2.85%

Макс. просадка

DFIP:

-14.96%

DFNM:

-6.98%

Текущая просадка

DFIP:

-4.27%

DFNM:

-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, DFIP показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у DFNM с доходностью -0.72%.


DFIP

С начала года

3.99%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

2.36%

1 год

7.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFNM

С начала года

-0.72%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

-0.35%

1 год

1.41%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIP и DFNM

DFIP берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFNM в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFNM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFNM: 0.17%
График комиссии DFIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIP: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIP и DFNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIP
Ранг риск-скорректированной доходности DFIP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

DFNM
Ранг риск-скорректированной доходности DFNM, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFNM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIP c DFNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFIP, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFIP: 1.55
DFNM: 0.50
Коэффициент Сортино DFIP, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFIP: 2.20
DFNM: 0.66
Коэффициент Омега DFIP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFIP: 1.28
DFNM: 1.10
Коэффициент Кальмара DFIP, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFIP: 0.67
DFNM: 0.51
Коэффициент Мартина DFIP, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFIP: 4.32
DFNM: 1.81

Показатель коэффициента Шарпа DFIP на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа DFNM равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIP и DFNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
0.50
DFIP
DFNM

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIP и DFNM

Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности DFNM в 2.91%


TTM2024202320222021
DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
4.18%3.69%3.68%5.97%0.56%
DFNM
Dimensional National Municipal Bond ETF
2.91%2.74%2.40%1.16%0.05%

Просадки

Сравнение просадок DFIP и DFNM

Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, что больше максимальной просадки DFNM в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и DFNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.27%
-1.99%
DFIP
DFNM

Волатильность

Сравнение волатильности DFIP и DFNM

Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что DFIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.36%
1.99%
DFIP
DFNM