Сравнение DFIP с DFNM
DFIP (Dimensional Inflation-Protected Securities ETF) and DFNM (Dimensional National Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - DFIP is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Dimensional, while DFNM is a Municipal Bonds fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFIP returned 4.18%/yr vs 3.40%/yr for DFNM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFIP charges 0.11%/yr vs 0.17%/yr for DFNM.
Доходность
Сравнение доходности DFIP и DFNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIP показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у DFNM с доходностью 1.29%.
DFIP
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFNM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 5.29%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFIP и DFNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 1.49% | 7.54% | 1.72% | 4.07% | -12.39% | -0.05% |
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 1.29% | 3.87% | 1.19% | 3.97% | -4.02% | 0.47% |
Correlation
The correlation between DFIP and DFNM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between DFIP and DFNM shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIP vs. DFNM — Ранг доходности на риск
DFIP
DFNM
Сравнение DFIP c DFNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIP | DFNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.69 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.89 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 10.48 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIP | DFNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 3.03 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.57 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок DFIP и DFNM
Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, что больше максимальной просадки DFNM в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и DFNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIP | DFNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -6.99% | -7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -1.84% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.82% | -2.82% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -0.36% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.95% | -1.96% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.51% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIP и DFNM
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что DFIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIP | DFNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.58% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 1.29% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 1.75% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.81% | 2.54% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.81% | 2.54% | +4.27% |
Сравнение комиссий DFIP и DFNM
DFIP берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFNM в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIP и DFNM
Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности DFNM в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 3.88% | 4.70% | 3.69% | 3.68% | 5.97% | 0.56% |
DFNM Dimensional National Municipal Bond ETF | 2.89% | 2.94% | 2.74% | 2.39% | 1.16% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
DFIP and DFNM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFIP has higher volatility (0.93%) compared to DFNM (0.58%). In terms of maximum drawdown, DFIP dropped -14.96% vs DFNM's -6.99%.
On 3-year performance, DFIP leads with 4.18% vs 3.40% for DFNM. On fees, DFIP is cheaper at 0.11% per year. On volatility, DFNM has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFIP has performed better with a 4.18% return vs 3.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFIP is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.17% for DFNM.
DFIP has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 2.89% for DFNM.
DFIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while DFNM is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.11% for DFIP and 0.17% for DFNM.
DFNM currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIP и DFNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор