Сравнение DFIP с SCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).
DFIP и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIP и SCHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIP и SCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 0.40% | 7.54% | 1.72% | 4.07% | -12.39% | -0.05% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 0.45% | 6.76% | 1.95% | 3.91% | -12.02% | -0.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIP показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 0.45%.
DFIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHP
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIP и SCHP
DFIP берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIP vs. SCHP — Ранг доходности на риск
DFIP
SCHP
Сравнение DFIP c SCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIP | SCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.74 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.13 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 3.63 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIP | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.74 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.50 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между DFIP и SCHP составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIP и SCHP
Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности SCHP в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 4.24% | 4.70% | 3.69% | 3.68% | 5.97% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 3.98% | 4.06% | 2.99% | 3.02% | 7.19% | 4.39% | 1.11% | 2.02% | 2.26% | 1.90% | 1.38% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок DFIP и SCHP
Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, примерно равная максимальной просадке SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и SCHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIP | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -14.26% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -2.78% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -1.26% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -3.98% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.93% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIP и SCHP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) имеют волатильность 1.38% и 1.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIP | SCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.36% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.22% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 4.06% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 6.14% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.92% | 5.60% | +1.32% |