PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFIP с SCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFIP с SCHP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFIP (Dimensional Inflation-Protected Securities ETF) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. DFIP is actively managed, while SCHP is passively managed. Over the past 3 years, DFIP returned 4.18%/yr vs 4.05%/yr for SCHP. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. DFIP charges 0.11%/yr vs 0.05%/yr for SCHP.

Доходность

Сравнение доходности DFIP и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFIP показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 1.61%.

DFIP

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.23%
С начала года
1.49%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.08%
3 года*
4.18%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHP

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.03%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.14%
1 год
5.19%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFIP и SCHP

2026 (YTD)20252024202320222021
DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF		1.49%7.54%1.72%4.07%-12.39%-0.05%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		1.61%6.76%1.95%3.91%-12.02%-0.06%

Correlation

The correlation between DFIP and SCHP is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.97

The correlation between DFIP and SCHP has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Inflation-Protected Securities ETF

Schwab U.S. TIPS ETF

Часто сравнивают с DFIP:
DFIP с DFNMDFIP с BOXXDFIP с VTIPDFIP с SCYBDFIP с vtipDFIP с AVGEDFIP с DFAU
Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с FIPDXSCHP с STIPSCHP с SCHDSCHP с BND

Доходность на риск

DFIP vs. SCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIP
Ранг доходности на риск DFIP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFIP c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFIPSCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.58

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.41

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.70

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.52

8.22

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFIP vs. SCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFIP на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHP равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIP и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFIPSCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.51

-0.47

Просадки

Сравнение просадок DFIP и SCHP

Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, примерно равная максимальной просадке SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и SCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFIPSCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.96%

-14.26%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.06%

-1.93%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.82%

-4.48%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.25%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.95%

-3.94%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.63%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFIP и SCHP

Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) имеют волатильность 0.93% и 0.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFIPSCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.89%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

2.20%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

3.30%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.81%

6.12%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.81%

5.59%

+1.22%

Сравнение комиссий DFIP и SCHP

DFIP берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIP и SCHP

Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности SCHP в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF		3.88%4.70%3.69%3.68%5.97%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.99%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DFIP and SCHP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFIP has higher volatility (0.93%) compared to SCHP (0.89%). In terms of maximum drawdown, DFIP dropped -14.96% vs SCHP's -14.26%.

On 3-year performance, DFIP leads with 4.18% vs 4.05% for SCHP. On fees, SCHP is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIP has performed better with a 4.18% return vs 4.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.11% for DFIP.

SCHP has the higher dividend yield at 3.99%, compared with 3.88% for DFIP.

They also come from different issuers: Dimensional and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.11% for DFIP and 0.05% for SCHP.

SCHP currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFIP и SCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор