PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFIP с SCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFIP с SCHP

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP).

DFIP и SCHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. SCHP - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIP или SCHP.

Корреляция

Корреляция между DFIP и SCHP составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DFIP и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIP:

1.09

SCHP:

0.99

Коэф-т Сортино

DFIP:

1.55

SCHP:

1.43

Коэф-т Омега

DFIP:

1.20

SCHP:

1.18

Коэф-т Кальмара

DFIP:

0.54

SCHP:

0.50

Коэф-т Мартина

DFIP:

3.09

SCHP:

3.09

Индекс Язвы

DFIP:

1.78%

SCHP:

1.59%

Дневная вол-ть

DFIP:

4.96%

SCHP:

4.77%

Макс. просадка

DFIP:

-14.96%

SCHP:

-14.26%

Текущая просадка

DFIP:

-4.71%

SCHP:

-4.78%

Доходность по периодам

С начала года, DFIP показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 2.73%.

DFIP

С начала года

3.51%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

2.92%

1 год

5.37%

3 года

1.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHP

С начала года

2.73%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

2.13%

1 год

4.71%

3 года

0.85%

5 лет

1.39%

10 лет

2.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Inflation-Protected Securities ETF

Schwab U.S. TIPS ETF

Сравнение комиссий DFIP и SCHP

DFIP берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIP и SCHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFIP
Ранг риск-скорректированной доходности DFIP, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIP, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
SCHP
Ранг риск-скорректированной доходности SCHP, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIP c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFIP на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHP равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIP и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIP и SCHP

Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SCHP в 3.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF		4.10%3.69%3.68%5.97%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.30%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%

Просадки

Сравнение просадок DFIP и SCHP

Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, примерно равная максимальной просадке SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DFIP и SCHP

Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) имеют волатильность 1.62% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...