PortfoliosLab logo
Сравнение DFIP с SCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIP и SCHP составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DFIP и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.60%
-3.60%
DFIP
SCHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIP:

1.55

SCHP:

1.56

Коэф-т Сортино

DFIP:

2.20

SCHP:

2.21

Коэф-т Омега

DFIP:

1.28

SCHP:

1.28

Коэф-т Кальмара

DFIP:

0.67

SCHP:

0.68

Коэф-т Мартина

DFIP:

4.32

SCHP:

4.72

Индекс Язвы

DFIP:

1.74%

SCHP:

1.54%

Дневная вол-ть

DFIP:

4.88%

SCHP:

4.65%

Макс. просадка

DFIP:

-14.96%

SCHP:

-14.26%

Текущая просадка

DFIP:

-4.27%

SCHP:

-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, DFIP показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 3.50%.


DFIP

С начала года

3.99%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

2.36%

1 год

7.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHP

С начала года

3.50%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.19%

1 год

7.25%

5 лет

1.55%

10 лет

2.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIP и SCHP

DFIP берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIP: 0.11%
График комиссии SCHP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHP: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIP и SCHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIP
Ранг риск-скорректированной доходности DFIP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

SCHP
Ранг риск-скорректированной доходности SCHP, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIP c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFIP, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFIP: 1.55
SCHP: 1.56
Коэффициент Сортино DFIP, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFIP: 2.20
SCHP: 2.21
Коэффициент Омега DFIP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFIP: 1.28
SCHP: 1.28
Коэффициент Кальмара DFIP, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFIP: 0.67
SCHP: 0.68
Коэффициент Мартина DFIP, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFIP: 4.32
SCHP: 4.72

Показатель коэффициента Шарпа DFIP на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHP равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIP и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
1.56
DFIP
SCHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIP и SCHP

Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SCHP в 3.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
4.18%3.69%3.68%5.97%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
3.19%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%

Просадки

Сравнение просадок DFIP и SCHP

Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, примерно равная максимальной просадке SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.27%
-4.07%
DFIP
SCHP

Волатильность

Сравнение волатильности DFIP и SCHP

Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что DFIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.36%
2.19%
DFIP
SCHP