Сравнение DFIP с AVGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE).
DFIP и AVGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFIP и AVGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFIP и AVGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 0.40% | 7.54% | 1.72% | 4.07% | 1.52% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 2.64% | 20.84% | 13.96% | 19.04% | 11.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DFIP показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 2.64%.
DFIP
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGE
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 6.63%
- 1 год
- 26.09%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIP и AVGE
DFIP берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFIP vs. AVGE — Ранг доходности на риск
DFIP
AVGE
Сравнение DFIP c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFIP | AVGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.52 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.15 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.07 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 9.94 | -6.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFIP | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.52 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.29 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между DFIP и AVGE составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIP и AVGE
Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности AVGE в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 4.24% | 4.70% | 3.69% | 3.68% | 5.97% | 0.56% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.82% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFIP и AVGE
Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, что меньше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и AVGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFIP | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -17.13% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -12.63% | +9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -5.98% | +4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.21% | -2.49% | -4.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.63% | -1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIP и AVGE
Текущая волатильность для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) составляет 1.38%, в то время как у Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что DFIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFIP | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 5.93% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 9.85% | -7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 17.21% | -13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 15.30% | -8.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.92% | 15.30% | -8.38% |