PortfoliosLab logo
Сравнение DFIP с AVGE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIP и AVGE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DFIP и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.76%
46.61%
DFIP
AVGE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIP:

1.55

AVGE:

0.40

Коэф-т Сортино

DFIP:

2.20

AVGE:

0.68

Коэф-т Омега

DFIP:

1.28

AVGE:

1.10

Коэф-т Кальмара

DFIP:

0.67

AVGE:

0.42

Коэф-т Мартина

DFIP:

4.32

AVGE:

1.81

Индекс Язвы

DFIP:

1.74%

AVGE:

3.94%

Дневная вол-ть

DFIP:

4.88%

AVGE:

17.74%

Макс. просадка

DFIP:

-14.96%

AVGE:

-17.13%

Текущая просадка

DFIP:

-4.27%

AVGE:

-7.42%

Доходность по периодам

С начала года, DFIP показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у AVGE с доходностью -2.79%.


DFIP

С начала года

3.99%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

2.36%

1 год

7.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVGE

С начала года

-2.79%

1 месяц

-3.81%

6 месяцев

-3.24%

1 год

6.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIP и AVGE

DFIP берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии AVGE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVGE: 0.23%
График комиссии DFIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIP: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIP и AVGE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIP
Ранг риск-скорректированной доходности DFIP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

AVGE
Ранг риск-скорректированной доходности AVGE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIP c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFIP, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFIP: 1.55
AVGE: 0.40
Коэффициент Сортино DFIP, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFIP: 2.20
AVGE: 0.68
Коэффициент Омега DFIP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFIP: 1.28
AVGE: 1.10
Коэффициент Кальмара DFIP, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFIP: 1.81
AVGE: 0.42
Коэффициент Мартина DFIP, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFIP: 4.32
AVGE: 1.81

Показатель коэффициента Шарпа DFIP на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа AVGE равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIP и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
0.40
DFIP
AVGE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIP и AVGE

Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности AVGE в 1.97%


TTM2024202320222021
DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
4.18%3.69%3.68%5.97%0.56%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF
1.97%1.92%1.93%0.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFIP и AVGE

Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, что меньше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и AVGE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18%
-7.42%
DFIP
AVGE

Волатильность

Сравнение волатильности DFIP и AVGE

Текущая волатильность для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) составляет 2.36%, в то время как у Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что DFIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.36%
12.67%
DFIP
AVGE