PortfoliosLab logo
Сравнение DFIP с DFAU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIP и DFAU составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DFIP и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.60%
19.06%
DFIP
DFAU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIP:

1.55

DFAU:

0.46

Коэф-т Сортино

DFIP:

2.20

DFAU:

0.77

Коэф-т Омега

DFIP:

1.28

DFAU:

1.11

Коэф-т Кальмара

DFIP:

0.67

DFAU:

0.46

Коэф-т Мартина

DFIP:

4.32

DFAU:

1.88

Индекс Язвы

DFIP:

1.74%

DFAU:

4.76%

Дневная вол-ть

DFIP:

4.88%

DFAU:

19.58%

Макс. просадка

DFIP:

-14.96%

DFAU:

-23.61%

Текущая просадка

DFIP:

-4.27%

DFAU:

-11.17%

Доходность по периодам

С начала года, DFIP показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -7.17%.


DFIP

С начала года

3.99%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

2.36%

1 год

7.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DFAU

С начала года

-7.17%

1 месяц

-5.33%

6 месяцев

-5.71%

1 год

7.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIP и DFAU

DFIP берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии DFAU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAU: 0.12%
График комиссии DFIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIP: 0.11%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIP и DFAU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIP
Ранг риск-скорректированной доходности DFIP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

DFAU
Ранг риск-скорректированной доходности DFAU, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIP c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFIP, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFIP: 1.55
DFAU: 0.46
Коэффициент Сортино DFIP, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFIP: 2.20
DFAU: 0.77
Коэффициент Омега DFIP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFIP: 1.28
DFAU: 1.11
Коэффициент Кальмара DFIP, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFIP: 0.67
DFAU: 0.46
Коэффициент Мартина DFIP, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFIP: 4.32
DFAU: 1.88

Показатель коэффициента Шарпа DFIP на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа DFAU равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIP и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
0.46
DFIP
DFAU

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIP и DFAU

Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности DFAU в 1.22%


TTM20242023202220212020
DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
4.18%3.69%3.68%5.97%0.56%0.00%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF
1.22%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%

Просадки

Сравнение просадок DFIP и DFAU

Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, что меньше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и DFAU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.27%
-11.17%
DFIP
DFAU

Волатильность

Сравнение волатильности DFIP и DFAU

Текущая волатильность для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) составляет 2.36%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что DFIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.36%
14.26%
DFIP
DFAU