PortfoliosLab logo
Сравнение DFIP с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIP и VTIP составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DFIP и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.53%
10.22%
DFIP
VTIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIP:

1.54

VTIP:

3.93

Коэф-т Сортино

DFIP:

2.19

VTIP:

6.48

Коэф-т Омега

DFIP:

1.28

VTIP:

1.91

Коэф-т Кальмара

DFIP:

0.67

VTIP:

7.65

Коэф-т Мартина

DFIP:

4.30

VTIP:

26.37

Индекс Язвы

DFIP:

1.74%

VTIP:

0.28%

Дневная вол-ть

DFIP:

4.87%

VTIP:

1.91%

Макс. просадка

DFIP:

-14.96%

VTIP:

-6.27%

Текущая просадка

DFIP:

-4.19%

VTIP:

-0.08%

Доходность по периодам

С начала года, DFIP показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 3.51%.


DFIP

С начала года

4.07%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.83%

1 год

7.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTIP

С начала года

3.51%

1 месяц

0.82%

6 месяцев

3.85%

1 год

7.56%

5 лет

4.08%

10 лет

2.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIP и VTIP

DFIP берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIP: 0.11%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIP: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIP и VTIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIP
Ранг риск-скорректированной доходности DFIP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

VTIP
Ранг риск-скорректированной доходности VTIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIP c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFIP, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFIP: 1.54
VTIP: 3.93
Коэффициент Сортино DFIP, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFIP: 2.19
VTIP: 6.48
Коэффициент Омега DFIP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DFIP: 1.28
VTIP: 1.91
Коэффициент Кальмара DFIP, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFIP: 0.67
VTIP: 7.65
Коэффициент Мартина DFIP, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFIP: 4.30
VTIP: 26.37

Показатель коэффициента Шарпа DFIP на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIP и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.54
3.93
DFIP
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIP и VTIP

Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VTIP в 2.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
4.19%3.69%3.68%5.97%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.76%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок DFIP и VTIP

Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.19%
-0.08%
DFIP
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности DFIP и VTIP

Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что DFIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.36%
1.09%
DFIP
VTIP