PortfoliosLab logo
Сравнение DFIP с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIP и VTIP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности DFIP и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-3.00%-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.78%
3.78%
DFIP
VTIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIP:

1.57

VTIP:

4.32

Коэф-т Сортино

DFIP:

2.21

VTIP:

7.39

Коэф-т Омега

DFIP:

1.29

VTIP:

2.03

Коэф-т Кальмара

DFIP:

0.69

VTIP:

10.23

Коэф-т Мартина

DFIP:

4.47

VTIP:

30.83

Индекс Язвы

DFIP:

1.75%

VTIP:

0.25%

Дневная вол-ть

DFIP:

4.98%

VTIP:

1.79%

Макс. просадка

DFIP:

-14.96%

VTIP:

-6.27%

Текущая просадка

DFIP:

-3.11%

VTIP:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFIP показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 3.59%.


DFIP

С начала года

5.24%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

1.98%

1 год

7.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTIP

С начала года

3.59%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

3.40%

1 год

7.60%

5 лет

4.07%

10 лет

2.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIP и VTIP

DFIP берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIP: 0.11%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTIP: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIP и VTIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIP
Ранг риск-скорректированной доходности DFIP, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIP, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

VTIP
Ранг риск-скорректированной доходности VTIP, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIP c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFIP, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
DFIP: 1.57
VTIP: 4.32
Коэффициент Сортино DFIP, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
DFIP: 2.21
VTIP: 7.39
Коэффициент Омега DFIP, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFIP: 1.29
VTIP: 2.03
Коэффициент Кальмара DFIP, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
DFIP: 0.69
VTIP: 10.23
Коэффициент Мартина DFIP, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
DFIP: 4.47
VTIP: 30.83

Показатель коэффициента Шарпа DFIP на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 4.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIP и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.57
4.32
DFIP
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIP и VTIP

Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VTIP в 2.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
3.97%3.69%3.68%5.97%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
2.75%2.70%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок DFIP и VTIP

Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.11%
0
DFIP
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности DFIP и VTIP

Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что DFIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.45%
0.77%
DFIP
VTIP