Сравнение DFIP с VTIP
DFIP (Dimensional Inflation-Protected Securities ETF) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. DFIP is actively managed, while VTIP is passively managed. Over the past 3 years, DFIP returned 3.97%/yr vs 5.02%/yr for VTIP. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. DFIP charges 0.11%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.
Доходность
Сравнение доходности DFIP и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIP показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.81%.
DFIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.31%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.01%
VTIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.09%
- Всё время*
- 2.21%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.60M | $5.49M | $4.54M | |
| $135.46M | $117.55M | $127.34M |
Сравнение доходности по годам DFIP и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 0.68% | 7.54% | 1.72% | 4.07% | -12.39% | -0.37% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.81% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | -0.26% |
Correlation
The correlation between DFIP and VTIP is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between DFIP and VTIP has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIP vs. VTIP — Ранг доходности на риск
DFIP
VTIP
Сравнение DFIP c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIP | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.40 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 4.24 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 12.99 | -10.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFIP и VTIP
Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIP | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -6.27% | -8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -0.71% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.22% | -0.98% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.25% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -1.03% | -5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.23% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIP и VTIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что DFIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIP | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.38% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 1.20% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 1.51% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 2.76% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 2.74% | +3.98% |
Сравнение комиссий DFIP и VTIP
DFIP берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIP и VTIP
Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности VTIP в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 5.44% | 4.70% | 3.69% | 3.68% | 5.97% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.15% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
DFIP and VTIP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFIP has higher volatility (0.73%) compared to VTIP (0.38%). In terms of maximum drawdown, DFIP dropped -14.96% vs VTIP's -6.27%.
On 3-year performance, VTIP leads with 5.02% vs 3.97% for DFIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VTIP has performed better with a 5.02% return vs 3.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.11% for DFIP.
DFIP has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 4.15% for VTIP.
They also come from different issuers: Dimensional and Vanguard. Their fees differ too: 0.11% for DFIP and 0.03% for VTIP.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIP и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор