Сравнение DFIP с SCYB
DFIP (Dimensional Inflation-Protected Securities ETF) and SCYB (Schwab High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - DFIP is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Dimensional, while SCYB is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US Cash Pay High Yield Constrained Index. DFIP is actively managed, while SCYB is passively managed. Over the past 3 years, DFIP returned 3.97%/yr vs 8.42%/yr for SCYB. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFIP charges 0.11%/yr vs 0.03%/yr for SCYB.
Доходность
Сравнение доходности DFIP и SCYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFIP показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у SCYB с доходностью 2.35%.
DFIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.31%
- С начала года
- 0.68%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.01%
SCYB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.35%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 8.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.60M | $5.49M | $4.54M | |
| $25.28M | $28.16M | $31.06M |
Сравнение доходности по годам DFIP и SCYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 0.68% | 7.54% | 1.72% | 3.04% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 2.35% | 8.33% | 8.15% | 7.29% |
Correlation
The correlation between DFIP and SCYB is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between DFIP and SCYB has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFIP vs. SCYB — Ранг доходности на риск
DFIP
SCYB
Сравнение DFIP c SCYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFIP | SCYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.27 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.19 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.07 | 9.58 | -7.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFIP и SCYB
Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и SCYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFIP | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.96% | -4.92% | -10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -2.44% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.22% | -4.92% | +0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.07% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.73% | -0.50% | -6.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.56% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFIP и SCYB
Текущая волатильность для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) составляет 0.73%, в то время как у Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что DFIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFIP | SCYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.80% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 3.06% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 3.75% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 5.04% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.72% | 5.04% | +1.68% |
Сравнение комиссий DFIP и SCYB
DFIP берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIP и SCYB
Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности SCYB в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 5.44% | 4.70% | 3.69% | 3.68% | 5.97% | 0.56% |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | 6.91% | 6.99% | 7.06% | 3.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFIP and SCYB have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCYB has higher volatility (0.80%) compared to DFIP (0.73%). In terms of maximum drawdown, DFIP dropped -14.96% vs SCYB's -4.92%.
On 3-year performance, SCYB leads with 8.42% vs 3.97% for DFIP. On fees, SCYB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SCYB has performed better with a 8.42% return vs 3.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCYB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.11% for DFIP.
SCYB has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 5.44% for DFIP.
DFIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while SCYB is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Dimensional and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.11% for DFIP and 0.03% for SCYB.
SCYB currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFIP и SCYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор