PortfoliosLab logo
Сравнение DFIP с SCYB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFIP и SCYB составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности DFIP и SCYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.06%
21.66%
DFIP
SCYB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFIP:

1.55

SCYB:

1.84

Коэф-т Сортино

DFIP:

2.20

SCYB:

2.69

Коэф-т Омега

DFIP:

1.28

SCYB:

1.40

Коэф-т Кальмара

DFIP:

0.67

SCYB:

2.17

Коэф-т Мартина

DFIP:

4.32

SCYB:

11.76

Индекс Язвы

DFIP:

1.74%

SCYB:

0.91%

Дневная вол-ть

DFIP:

4.88%

SCYB:

5.81%

Макс. просадка

DFIP:

-14.96%

SCYB:

-4.92%

Текущая просадка

DFIP:

-4.27%

SCYB:

-1.23%

Доходность по периодам

С начала года, DFIP показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у SCYB с доходностью 0.87%.


DFIP

С начала года

3.99%

1 месяц

0.53%

6 месяцев

2.36%

1 год

7.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCYB

С начала года

0.87%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

1.41%

1 год

10.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DFIP и SCYB

DFIP берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCYB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DFIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIP: 0.11%
График комиссии SCYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCYB: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFIP и SCYB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DFIP
Ранг риск-скорректированной доходности DFIP, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIP, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

SCYB
Ранг риск-скорректированной доходности SCYB, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCYB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCYB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCYB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCYB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCYB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFIP c SCYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Schwab High Yield Bond ETF (SCYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DFIP, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DFIP: 1.55
SCYB: 1.84
Коэффициент Сортино DFIP, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DFIP: 2.20
SCYB: 2.69
Коэффициент Омега DFIP, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DFIP: 1.28
SCYB: 1.40
Коэффициент Кальмара DFIP, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DFIP: 1.81
SCYB: 2.17
Коэффициент Мартина DFIP, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DFIP: 4.32
SCYB: 11.76

Показатель коэффициента Шарпа DFIP на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCYB равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFIP и SCYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.55
1.84
DFIP
SCYB

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFIP и SCYB

Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности SCYB в 7.20%


TTM2024202320222021
DFIP
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
4.18%3.69%3.68%5.97%0.56%
SCYB
Schwab High Yield Bond ETF
7.20%7.06%3.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFIP и SCYB

Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, что больше максимальной просадки SCYB в -4.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и SCYB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.18%
-1.23%
DFIP
SCYB

Волатильность

Сравнение волатильности DFIP и SCYB

Текущая волатильность для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) составляет 2.36%, в то время как у Schwab High Yield Bond ETF (SCYB) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что DFIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.36%
4.33%
DFIP
SCYB