PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DF...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US25434V8569

Эмитент

Dimensional

Дата выпуска

15 нояб. 2021 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Inflation-Protected Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия DFIP составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии DFIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFIP: 0.11%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DFIP с vtip DFIP с PIMIX DFIP с SCYB DFIP с AVGE DFIP с RINF DFIP с VTIP DFIP с SCHP DFIP с DFAU DFIP с DFNM DFIP с BOXX
Популярные сравнения:
DFIP с vtip DFIP с PIMIX DFIP с SCYB DFIP с AVGE DFIP с RINF DFIP с VTIP DFIP с SCHP DFIP с DFAU DFIP с DFNM DFIP с BOXX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dimensional Inflation-Protected Securities ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.29%
20.64%
DFIP (Dimensional Inflation-Protected Securities ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Dimensional Inflation-Protected Securities ETF показал доход в 4.32% с начала года и 6.86% за последние 12 месяцев.


DFIP

С начала года

4.32%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

0.61%

1 год

6.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFIP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.40%2.18%0.83%-0.14%4.32%
20240.46%-1.30%0.78%-1.72%1.80%0.81%2.07%0.73%1.52%-2.17%0.49%-1.64%1.73%
20232.21%-1.78%3.65%0.08%-1.52%-0.63%0.43%-0.96%-2.10%-0.70%2.83%2.69%4.07%
2022-2.22%1.01%-2.07%-2.56%-0.74%-3.29%5.37%-2.85%-7.44%1.28%1.97%-1.03%-12.39%
2021-0.51%0.47%-0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DFIP составляет 77, что ставит его в топ 23% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DFIP, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFIP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFIP, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
DFIP: 1.40
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино DFIP, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
DFIP: 1.96
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега DFIP, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
DFIP: 1.26
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара DFIP, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
DFIP: 0.61
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина DFIP, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
DFIP: 3.94
^GSPC: 1.15

Dimensional Inflation-Protected Securities ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.40
0.58
DFIP (Dimensional Inflation-Protected Securities ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Dimensional Inflation-Protected Securities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$1.68$1.50$1.52$2.46$0.28

Дивидендный доход

4.00%3.69%3.68%5.97%0.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.03$0.15$0.00$0.19
2024$0.00$0.00$0.00$0.16$0.32$0.29$0.19$0.08$0.07$0.11$0.10$0.19$1.50
2023$0.00$0.00$0.00$0.23$0.25$0.16$0.18$0.16$0.13$0.17$0.15$0.08$1.52
2022$0.04$0.11$0.13$0.18$0.26$0.26$0.29$0.34$0.47$0.08$0.10$0.21$2.46
2021$0.00$0.28$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.96%
-7.70%
DFIP (Dimensional Inflation-Protected Securities ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dimensional Inflation-Protected Securities ETF показал максимальную просадку в 14.96%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Dimensional Inflation-Protected Securities ETF составляет 3.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.96%9 мар. 2022 г.1673 нояб. 2022 г.
-4.89%18 нояб. 2021 г.5810 февр. 2022 г.167 мар. 2022 г.74

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dimensional Inflation-Protected Securities ETF составляет 1.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31%
5.74%
DFIP (Dimensional Inflation-Protected Securities ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab