Сравнение DFIP с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
DFIP и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFIP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г.. BOXX - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFIP или BOXX.
Корреляция
Корреляция между DFIP и BOXX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности DFIP и BOXX
Основные характеристики
DFIP:
1.55
BOXX:
13.92
DFIP:
2.20
BOXX:
38.22
DFIP:
1.28
BOXX:
12.01
DFIP:
0.67
BOXX:
45.69
DFIP:
4.32
BOXX:
580.05
DFIP:
1.74%
BOXX:
0.01%
DFIP:
4.88%
BOXX:
0.36%
DFIP:
-14.96%
BOXX:
-0.12%
DFIP:
-4.27%
BOXX:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, DFIP показывает доходность 3.99%, что значительно выше, чем у BOXX с доходностью 1.39%.
DFIP
3.99%
0.53%
2.36%
7.60%
N/A
N/A
BOXX
1.39%
0.39%
2.31%
4.97%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFIP и BOXX
DFIP берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии BOXX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFIP и BOXX
DFIP
BOXX
Сравнение DFIP c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFIP и BOXX
Дивидендная доходность DFIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности BOXX в 0.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFIP Dimensional Inflation-Protected Securities ETF | 4.18% | 3.69% | 3.68% | 5.97% | 0.56% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.26% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFIP и BOXX
Максимальная просадка DFIP за все время составила -14.96%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFIP и BOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFIP и BOXX
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF (DFIP) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что DFIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.