Сравнение JCPB с JBND
JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) and JBND (Jpmorgan Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - JCPB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by JPMorgan, while JBND is a Intermediate Core Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JCPB returned 5.28% vs 4.74% for JBND. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JCPB charges 0.38%/yr vs 0.30%/yr for JBND.
Доходность
Сравнение доходности JCPB и JBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCPB показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у JBND с доходностью 0.39%.
JCPB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.28%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- —
JBND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCPB и JBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.88% | 7.98% | 2.96% | 6.85% |
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.39% | 8.21% | 3.19% | 7.43% |
Correlation
The correlation between JCPB and JBND is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.96 |
The correlation between JCPB and JBND has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCPB vs. JBND — Ранг доходности на риск
JCPB
JBND
Сравнение JCPB c JBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JCPB | JBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.62 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 4.64 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JCPB и JBND
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и JBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCPB | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -4.48% | -12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.94% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -1.58% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -1.16% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.02% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и JBND
JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) имеют волатильность 1.06% и 1.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCPB | JBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.09% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 2.76% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 3.77% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.39% | 4.83% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 4.83% | +0.21% |
Сравнение комиссий JCPB и JBND
JCPB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии JBND в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и JBND
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности JBND в 4.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.40% | 4.42% | 4.58% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.91% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, JCPB and JBND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JBND has higher volatility (1.09%) compared to JCPB (1.06%). In terms of maximum drawdown, JCPB dropped -16.67% vs JBND's -4.48%.
On 1-year performance, JCPB leads with 5.28% vs 4.74% for JBND. On fees, JBND is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JCPB has performed better with a 5.28% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JBND is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.
JCPB has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 4.40% for JBND.
JCPB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while JBND is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.38% for JCPB and 0.30% for JBND.
JCPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCPB и JBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор