Сравнение JCPB с IMTB
JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) and IMTB (iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. JCPB is actively managed, while IMTB is passively managed. Over the past 5 years, JCPB returned 1.14%/yr vs 0.58%/yr for IMTB. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JCPB charges 0.38%/yr vs 0.06%/yr for IMTB.
Доходность
Сравнение доходности JCPB и IMTB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JCPB показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у IMTB с доходностью 0.14%.
JCPB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- —
IMTB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JCPB и IMTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.71% | 7.98% | 2.96% | 7.13% | -12.90% | -0.51% | 9.19% | 7.76% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 0.14% | 8.88% | 1.94% | 6.10% | -12.75% | -1.41% | 6.25% | 7.38% |
Correlation
The correlation between JCPB and IMTB is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2019 г. | 0.81 |
The correlation between JCPB and IMTB shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.94 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JCPB vs. IMTB — Ранг доходности на риск
JCPB
IMTB
Сравнение JCPB c IMTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPB | IMTB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 1.99 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 6.13 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPB | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.09 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.36 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок JCPB и IMTB
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и IMTB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JCPB | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -18.15% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.86% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.97% | -6.80% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -18.11% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -1.58% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -4.13% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.92% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и IMTB
Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) составляет 1.25%, в то время как у iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что JCPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JCPB | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 1.46% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 3.02% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 4.05% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 6.28% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 5.18% | -0.13% |
Сравнение комиссий JCPB и IMTB
JCPB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и IMTB
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности IMTB в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.52% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.92% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, JCPB and IMTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IMTB has higher volatility (1.46%) compared to JCPB (1.25%). In terms of maximum drawdown, JCPB dropped -16.67% vs IMTB's -18.15%.
On 5-year performance, JCPB leads with 1.14% vs 0.58% for IMTB. On fees, IMTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, JCPB has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JCPB has performed better with a 1.14% return vs 0.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.
JCPB has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 4.52% for IMTB.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.38% for JCPB and 0.06% for IMTB.
JCPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JCPB и IMTB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор