Сравнение JCPB с IMTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB).
JCPB и IMTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPB и IMTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPB и IMTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.20% | 7.98% | 2.96% | 7.13% | -12.90% | -0.51% | 9.19% | 7.76% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | -0.09% | 8.88% | 1.94% | 6.10% | -12.75% | -1.41% | 6.25% | 7.38% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPB показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у IMTB с доходностью -0.09%.
JCPB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
IMTB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPB и IMTB
JCPB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IMTB в 0.06%.
Доходность на риск
JCPB vs. IMTB — Ранг доходности на риск
JCPB
IMTB
Сравнение JCPB c IMTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPB | IMTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.73 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.02 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 6.33 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPB | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.20 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.11 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.37 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между JCPB и IMTB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и IMTB
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности IMTB в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.96% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.47% | 4.40% | 4.42% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок JCPB и IMTB
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и IMTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPB | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -18.15% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -2.77% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -18.11% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.80% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -4.18% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.88% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и IMTB
JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) имеют волатильность 1.74% и 1.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPB | IMTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.73% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.77% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 4.40% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 6.24% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 5.20% | -0.12% |