Сравнение JCPB с EUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB).
JCPB и EUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPB и EUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPB и EUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.20% | 7.98% | 2.96% | 7.13% | -12.90% | -0.51% | 3.17% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | -0.15% | 7.45% | 1.83% | 5.80% | -12.81% | -1.29% | 1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPB показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью -0.15%.
JCPB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
EUSB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPB и EUSB
JCPB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.
Доходность на риск
JCPB vs. EUSB — Ранг доходности на риск
JCPB
EUSB
Сравнение JCPB c EUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPB | EUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.49 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.88 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 5.54 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPB | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.06 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.08 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.04 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между JCPB и EUSB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и EUSB
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что больше доходности EUSB в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.96% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.93% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCPB и EUSB
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и EUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPB | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -17.87% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -2.42% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | -17.45% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.64% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -6.65% | +2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.82% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и EUSB
JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что JCPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPB | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.52% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 2.36% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 4.08% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 5.75% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 5.46% | -0.38% |