PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCPB с EUSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCPB с EUSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) and EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. JCPB is actively managed, while EUSB is passively managed. Over the past 5 years, JCPB returned 1.11%/yr vs 0.34%/yr for EUSB. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JCPB charges 0.38%/yr vs 0.12%/yr for EUSB.

Доходность

Сравнение доходности JCPB и EUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCPB показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью 0.13%.

JCPB

1 день
-0.17%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.11%
3 года*
5.02%
5 лет*
1.11%
10 лет*
—

EUSB

1 день
-0.20%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.19%
1 год
5.15%
3 года*
4.27%
5 лет*
0.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCPB и EUSB

2026 (YTD)202520242023202220212020
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.58%7.98%2.96%7.13%-12.90%-0.51%3.17%
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		0.13%7.45%1.83%5.80%-12.81%-1.29%1.68%

Correlation

The correlation between JCPB and EUSB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.90

The correlation between JCPB and EUSB has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond ETF

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB
Часто сравнивают с EUSB:
EUSB с EAGGEUSB с SUSBEUSB с VCEBEUSB с GOAUEUSB с SUSCEUSB с IUSBEUSB с HYXF

Доходность на риск

JCPB vs. EUSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EUSB
Ранг доходности на риск EUSB: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSB: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSB: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCPB c EUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCPBEUSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.45

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.19

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.09

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

6.26

+0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCPB vs. EUSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCPB на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSB равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPB и EUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCPBEUSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.45

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.06

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.04

+0.50

Просадки

Сравнение просадок JCPB и EUSB

Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что меньше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и EUSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCPBEUSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-17.87%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.48%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.97%

-5.76%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

-17.45%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.36%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-6.50%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.82%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JCPB и EUSB

JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что JCPB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCPBEUSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.17%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.49%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

3.57%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

5.77%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

5.41%

-0.36%

Сравнение комиссий JCPB и EUSB

JCPB берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии EUSB в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPB и EUSB

Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности EUSB в 3.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		3.97%3.84%3.67%3.08%2.21%1.10%0.57%0.00%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.93%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, JCPB and EUSB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JCPB has higher volatility (1.26%) compared to EUSB (1.17%). In terms of maximum drawdown, JCPB dropped -16.67% vs EUSB's -17.87%.

On 5-year performance, JCPB leads with 1.11% vs 0.34% for EUSB. On fees, EUSB is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JCPB has performed better with a 1.11% return vs 0.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSB is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.38% for JCPB.

JCPB has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 3.97% for EUSB.

They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.38% for JCPB and 0.12% for EUSB.

JCPB currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCPB и EUSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор