Сравнение JCPB с BNDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI).
JCPB и BNDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г.. BNDI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности JCPB и BNDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JCPB и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 0.43% | 7.98% | 2.96% | 7.13% | -2.88% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 0.86% | 7.95% | 1.74% | 6.89% | -2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, JCPB показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 0.86%.
JCPB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.29%
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JCPB и BNDI
JCPB берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.
Доходность на риск
JCPB vs. BNDI — Ранг доходности на риск
JCPB
BNDI
Сравнение JCPB c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JCPB | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.74 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.79 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 6.75 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JCPB | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.65 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между JCPB и BNDI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JCPB и BNDI
Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности BNDI в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 4.95% | 4.90% | 5.16% | 4.32% | 3.01% | 2.19% | 2.97% | 3.01% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 5.72% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JCPB и BNDI
Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и BNDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| JCPB | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.67% | -6.98% | -9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -3.37% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -1.26% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -1.75% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.90% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности JCPB и BNDI
Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) составляет 1.77%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что JCPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JCPB | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 2.08% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 2.85% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 4.89% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 6.26% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 6.26% | -1.19% |