PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JCPB с BNDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JCPB с BNDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JCPB (JPMorgan Core Plus Bond ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JCPB returned 5.11%/yr vs 4.89%/yr for BNDI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JCPB charges 0.38%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.

Доходность

Сравнение доходности JCPB и BNDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JCPB показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 1.46%.

JCPB

1 день
0.13%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.71%
6 месяцев
0.84%
1 год
5.60%
3 года*
5.11%
5 лет*
1.14%
10 лет*
—

BNDI

1 день
0.17%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.61%
1 год
6.66%
3 года*
4.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JCPB и BNDI

2026 (YTD)2025202420232022
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		0.71%7.98%2.96%7.13%-2.88%
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		1.46%7.95%1.74%6.89%-2.60%

Correlation

The correlation between JCPB and BNDI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.94

The correlation between JCPB and BNDI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JCPB и BNDI

Секторы
JCPB
BNDI

Коммуникационные услуги

16.3%
11.2%

Финансовые услуги

13.9%
11.8%

Технологии

9.1%
35.6%

Недвижимость

4.6%
1.9%

Здравоохранение

3.9%
8.5%

Коммунальные услуги

1.9%
2.4%

Энергетика

1.6%
3.5%

Потребительский циклический сектор

1.4%
10.1%

Промышленность

0.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

0.5%
4.9%

Сырьевые материалы

0.4%
1.8%

Коммуникационные услуги

JCPB
16.3%
BNDI
11.2%

Финансовые услуги

JCPB
13.9%
BNDI
11.8%

Технологии

JCPB
9.1%
BNDI
35.6%

Недвижимость

JCPB
4.6%
BNDI
1.9%

Здравоохранение

JCPB
3.9%
BNDI
8.5%

Коммунальные услуги

JCPB
1.9%
BNDI
2.4%

Энергетика

JCPB
1.6%
BNDI
3.5%

Потребительский циклический сектор

JCPB
1.4%
BNDI
10.1%

Промышленность

JCPB
0.6%
BNDI
8.3%

Потребительский защитный сектор

JCPB
0.5%
BNDI
4.9%

Сырьевые материалы

JCPB
0.4%
BNDI
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Core Plus Bond ETF

Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с JCPB:
JCPB с JPIEJCPB с BNDJCPB с FBNDJCPB с JPSTJCPB с CGCPJCPB с CGMSJCPB с IUSB
Часто сравнивают с BNDI:
BNDI с CSHIBNDI с HYBIBNDI с SPYIBNDI с BNDBNDI с QQQIBNDI с TLTWBNDI с GOVT

Доходность на риск

JCPB vs. BNDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JCPB
Ранг доходности на риск JCPB: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JCPB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BNDI
Ранг доходности на риск BNDI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JCPB c BNDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JCPBBNDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.61

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.42

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.43

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

8.67

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JCPB vs. BNDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JCPB на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDI равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JCPB и BNDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JCPBBNDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.61

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.66

-0.10

Просадки

Сравнение просадок JCPB и BNDI

Максимальная просадка JCPB за все время составила -16.67%, что больше максимальной просадки BNDI в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JCPB и BNDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JCPBBNDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.67%

-6.98%

-9.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.75%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.97%

-5.83%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-0.67%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-1.71%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.77%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности JCPB и BNDI

Текущая волатильность для JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) составляет 1.25%, в то время как у Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что JCPB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JCPBBNDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.37%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

3.08%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

4.17%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

6.19%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

6.19%

-1.14%

Сравнение комиссий JCPB и BNDI

JCPB берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JCPB и BNDI

Дивидендная доходность JCPB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности BNDI в 5.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BNDI
Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF		5.79%5.69%5.54%5.17%1.68%0.00%0.00%0.00%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		4.92%4.90%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%3.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, JCPB and BNDI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BNDI has higher volatility (1.37%) compared to JCPB (1.25%). In terms of maximum drawdown, JCPB dropped -16.67% vs BNDI's -6.98%.

On 3-year performance, JCPB leads with 5.11% vs 4.89% for BNDI. On fees, JCPB is cheaper at 0.38% per year. On volatility, JCPB has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JCPB has performed better with a 5.11% return vs 4.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JCPB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.

BNDI has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 4.92% for JCPB.

They also come from different issuers: JPMorgan and Neos. Their fees differ too: 0.38% for JCPB and 0.58% for BNDI.

BNDI currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JCPB и BNDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор