Сравнение FAST с ROK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastenal Company (FAST) и Rockwell Automation, Inc. (ROK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAST или ROK.
Доходность
Сравнение доходности FAST и ROK
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 30.02%, что значительно выше, чем у ROK с доходностью -8.69%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции ROK по среднегодовой доходности: 16.94% против 11.55% соответственно.
FAST
30.02%
8.16%
26.53%
39.22%
21.41%
16.94%
ROK
-8.69%
4.01%
7.21%
3.92%
9.34%
11.55%
Фундаментальные показатели
| FAST | ROK | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $46.77B | $31.62B |
| EPS | $2.01 | $8.29 |
| PEG коэффициент | 4.47 | 5.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.48B | $8.26B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.26B | $3.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.69B | $1.61B |
Основные характеристики
| FAST | ROK | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 0.16 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 0.42 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 1.95 | 0.19 |
| Коэф-т Мартина | 3.96 | 0.46 |
| Индекс Язвы | 10.00% | 11.32% |
| Дневная вол-ть | 23.11% | 32.98% |
| Макс. просадка | -63.43% | -75.83% |
| Текущая просадка | -2.36% | -17.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FAST и ROK составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAST c ROK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Rockwell Automation, Inc. (ROK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и ROK
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности ROK в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 2.36% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% | 2.10% | 1.68% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.82% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% | 2.15% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок FAST и ROK
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки ROK в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и ROK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и ROK
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 7.53%, в то время как у Rockwell Automation, Inc. (ROK) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и ROK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Rockwell Automation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности