Сравнение FAST с ROK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastenal Company (FAST) и Rockwell Automation, Inc. (ROK).
Доходность
Сравнение доходности FAST и ROK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAST и ROK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 16.84% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | -4.85% | 38.36% | -6.23% | 22.63% | -24.78% | 41.21% | 26.17% | 37.85% | -21.79% | 48.87% |
Фундаментальные показатели
FAST:
$53.65B
ROK:
$41.72B
FAST:
$1.09
ROK:
$8.76
FAST:
42.62
ROK:
42.12
FAST:
6.54
ROK:
6.45
FAST:
13.60
ROK:
11.14
FAST:
$8.20B
ROK:
$6.46B
FAST:
$3.69B
ROK:
$4.30B
FAST:
$1.79B
ROK:
$1.60B
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у ROK с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции ROK по среднегодовой доходности: 17.37% против 14.66% соответственно.
FAST
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 16.84%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- 22.69%
- 3 года*
- 23.01%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 17.37%
ROK
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -10.49%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 44.77%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAST vs. ROK — Ранг доходности на риск
FAST
ROK
Сравнение FAST c ROK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Rockwell Automation, Inc. (ROK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAST | ROK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 1.40 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.04 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.40 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 7.38 | -5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAST | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 1.40 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.28 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.47 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.41 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FAST и ROK составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и ROK
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности ROK в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 1.93% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.46% | 1.36% | 1.77% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок FAST и ROK
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки ROK в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и ROK.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAST | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -75.83% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -18.73% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -45.09% | +14.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -45.09% | +14.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -13.97% | +7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -14.93% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.18% | 6.09% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и ROK
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.43%, в то время как у Rockwell Automation, Inc. (ROK) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAST | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 8.32% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.26% | 20.36% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 32.16% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 31.12% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.58% | 31.11% | -4.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и ROK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Rockwell Automation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности