Сравнение FAST с ROK
FAST (Fastenal Company) and ROK (Rockwell Automation, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FAST in Industrial Distribution, ROK in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, FAST returned 17.99%/yr vs 16.75%/yr for ROK. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FAST и ROK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у ROK с доходностью 19.45%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции ROK по среднегодовой доходности: 17.99% против 16.75% соответственно.
FAST
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 17.99%
ROK
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 15.70%
- С начала года
- 19.45%
- 6 месяцев
- 16.08%
- 1 год
- 47.89%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение доходности по годам FAST и ROK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 17.03% | 13.98% | 13.53% | 41.31% | -24.34% | 34.06% | 36.60% | 45.08% | -1.61% | 19.66% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | 19.45% | 38.36% | -6.23% | 22.63% | -24.78% | 41.21% | 26.17% | 37.85% | -21.79% | 48.87% |
Correlation
The correlation between FAST and ROK is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.40 |
The correlation between FAST and ROK shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FAST:
$53.47B
ROK:
$51.99B
FAST:
$1.13
ROK:
$9.63
FAST:
41.13
ROK:
47.92
FAST:
6.33
ROK:
5.92
FAST:
13.40
ROK:
14.76
FAST:
$8.44B
ROK:
$8.80B
FAST:
$3.79B
ROK:
$4.63B
FAST:
$1.80B
ROK:
$1.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAST vs. ROK — Ранг доходности на риск
FAST
ROK
Сравнение FAST c ROK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и Rockwell Automation, Inc. (ROK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAST | ROK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.30 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.57 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 8.14 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAST | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.71 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.40 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.53 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FAST и ROK
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что меньше максимальной просадки ROK в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и ROK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAST | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -75.83% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -18.73% | -3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -34.84% | +12.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -45.09% | +14.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -45.09% | +14.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -0.36% | -5.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -14.88% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 5.90% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и ROK
Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 6.18%, в то время как у Rockwell Automation, Inc. (ROK) волатильность равна 12.19%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAST | ROK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 12.19% | -6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.34% | 23.07% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.85% | 28.16% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 31.69% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.77% | 31.42% | -4.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAST и ROK
Дивидендная доходность FAST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности ROK в 1.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAST Fastenal Company | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
ROK Rockwell Automation, Inc. | 1.18% | 1.36% | 1.77% | 1.54% | 1.76% | 1.24% | 1.65% | 1.94% | 2.42% | 1.59% | 2.18% | 2.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FAST и ROK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastenal Company и Rockwell Automation, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FAST и ROK
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
ROK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 2.24B, что соответствует валовой рентабельности в 50.3%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
ROK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила об операционной прибыли в 467.00M при выручке в 2.24B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
ROK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rockwell Automation, Inc. сообщила о чистой прибыли в 350.00M при выручке в 2.24B, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.
Часто задаваемые вопросы
FAST and ROK have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROK has higher volatility (12.19%) compared to FAST (6.18%). In terms of maximum drawdown, FAST dropped -63.43% vs ROK's -75.83%.
ROK currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAST и ROK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор