Сравнение CVGRX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVGRX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности CVGRX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, CVGRX показывает доходность 31.03%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 26.26%. За последние 10 лет акции CVGRX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -0.98% против 13.07% соответственно.
CVGRX
31.03%
2.74%
14.07%
30.04%
7.00%
-0.98%
FXAIX
26.26%
1.79%
13.68%
32.38%
15.71%
13.07%
Основные характеристики
| CVGRX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.83 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.42 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.61 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 9.45 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 3.25% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 16.78% | 12.24% |
| Макс. просадка | -69.30% | -33.79% |
| Текущая просадка | -33.43% | -0.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVGRX и FXAIX
CVGRX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между CVGRX и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVGRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVGRX и FXAIX
CVGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CVGRX и FXAIX
Максимальная просадка CVGRX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVGRX и FXAIX
Calamos Growth Fund (CVGRX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.