Сравнение CVGRX с FXAIX

С начала года, CVGRX показывает доходность -14.98%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции CVGRX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -1.36% против 11.49% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVGRX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVGRX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVGRX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CVGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

Максимальная просадка CVGRX за все время составила -69.30%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Calamos Growth Fund (CVGRX) имеет более высокую волатильность в 15.59% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 13.77%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.