PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTAS с GWW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTAS с GWW

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и W.W. Grainger, Inc. (GWW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTAS или GWW.

Корреляция

Корреляция между CTAS и GWW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CTAS и GWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84,102.02%
25,313.46%
CTAS
GWW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTAS:

1.04

GWW:

0.30

Коэф-т Сортино

CTAS:

1.44

GWW:

0.61

Коэф-т Омега

CTAS:

1.22

GWW:

1.07

Коэф-т Кальмара

CTAS:

1.33

GWW:

0.28

Коэф-т Мартина

CTAS:

3.43

GWW:

0.69

Индекс Язвы

CTAS:

7.61%

GWW:

9.98%

Дневная вол-ть

CTAS:

25.16%

GWW:

22.75%

Макс. просадка

CTAS:

-65.32%

GWW:

-56.74%

Текущая просадка

CTAS:

-7.80%

GWW:

-16.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTAS:

$84.15B

GWW:

$48.84B

EPS

CTAS:

$4.30

GWW:

$38.73

Коэффициент P/E

CTAS:

48.47

GWW:

26.18

Коэффициент PEG

CTAS:

3.74

GWW:

2.36

Коэффициент P/S

CTAS:

8.30

GWW:

2.84

Коэффициент P/B

CTAS:

18.44

GWW:

14.62

Общая выручка (12 мес.)

CTAS:

$10.14B

GWW:

$12.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTAS:

$5.02B

GWW:

$5.09B

EBITDA (12 мес.)

CTAS:

$2.70B

GWW:

$2.10B

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у GWW с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции GWW по среднегодовой доходности: 27.57% против 17.05% соответственно.

CTAS

С начала года

14.28%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

0.85%

1 год

26.27%

5 лет

34.39%

10 лет

27.57%

GWW

С начала года

-3.62%

1 месяц

2.60%

6 месяцев

-6.72%

1 год

7.82%

5 лет

32.04%

10 лет

17.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTAS и GWW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг риск-скорректированной доходности CTAS, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTAS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
GWW
Ранг риск-скорректированной доходности GWW, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GWW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWW, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWW, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTAS c GWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CTAS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTAS: 1.04
GWW: 0.30
Коэффициент Сортино CTAS, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTAS: 1.44
GWW: 0.61
Коэффициент Омега CTAS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTAS: 1.22
GWW: 1.07
Коэффициент Кальмара CTAS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTAS: 1.33
GWW: 0.28
Коэффициент Мартина CTAS, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTAS: 3.43
GWW: 0.69

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа GWW равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и GWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.04
0.30
CTAS
GWW

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и GWW

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности GWW в 0.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTAS
Cintas Corporation		0.72%0.80%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%
GWW
W.W. Grainger, Inc.		0.81%0.76%0.88%1.22%1.23%1.45%1.68%1.90%2.14%2.08%2.27%1.64%

Просадки

Сравнение просадок CTAS и GWW

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки GWW в -56.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и GWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.80%
-16.79%
CTAS
GWW

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и GWW

Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.05%
9.60%
CTAS
GWW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTAS и GWW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию