PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTAS с TSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTAS с TSCO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и Tractor Supply Company (TSCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTAS или TSCO.

Корреляция

Корреляция между CTAS и TSCO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CTAS и TSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и Tractor Supply Company (TSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10,692.89%
69,329.76%
CTAS
TSCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTAS:

1.04

TSCO:

-0.03

Коэф-т Сортино

CTAS:

1.44

TSCO:

0.16

Коэф-т Омега

CTAS:

1.22

TSCO:

1.02

Коэф-т Кальмара

CTAS:

1.33

TSCO:

-0.05

Коэф-т Мартина

CTAS:

3.43

TSCO:

-0.11

Индекс Язвы

CTAS:

7.61%

TSCO:

8.54%

Дневная вол-ть

CTAS:

25.16%

TSCO:

29.55%

Макс. просадка

CTAS:

-65.32%

TSCO:

-76.15%

Текущая просадка

CTAS:

-7.80%

TSCO:

-17.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTAS:

$84.15B

TSCO:

$26.05B

EPS

CTAS:

$4.30

TSCO:

$2.04

Коэффициент P/E

CTAS:

48.47

TSCO:

24.02

Коэффициент PEG

CTAS:

3.74

TSCO:

2.26

Коэффициент P/S

CTAS:

8.30

TSCO:

1.75

Коэффициент P/B

CTAS:

18.44

TSCO:

11.88

Общая выручка (12 мес.)

CTAS:

$10.14B

TSCO:

$14.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTAS:

$5.02B

TSCO:

$5.21B

EBITDA (12 мес.)

CTAS:

$2.70B

TSCO:

$1.92B

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у TSCO с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции TSCO по среднегодовой доходности: 27.57% против 12.45% соответственно.

CTAS

С начала года

14.28%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

0.85%

1 год

26.27%

5 лет

34.39%

10 лет

27.57%

TSCO

С начала года

-5.54%

1 месяц

-7.33%

6 месяцев

-7.76%

1 год

-4.39%

5 лет

21.54%

10 лет

12.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTAS и TSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг риск-скорректированной доходности CTAS, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTAS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
TSCO
Ранг риск-скорректированной доходности TSCO, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSCO, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSCO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSCO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSCO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTAS c TSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Tractor Supply Company (TSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CTAS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTAS: 1.04
TSCO: -0.03
Коэффициент Сортино CTAS, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTAS: 1.44
TSCO: 0.16
Коэффициент Омега CTAS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTAS: 1.22
TSCO: 1.02
Коэффициент Кальмара CTAS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTAS: 1.33
TSCO: -0.05
Коэффициент Мартина CTAS, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTAS: 3.43
TSCO: -0.11

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа TSCO равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и TSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.04
-0.03
CTAS
TSCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и TSCO

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности TSCO в 1.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTAS
Cintas Corporation		0.72%0.80%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%
TSCO
Tractor Supply Company		1.78%1.66%1.92%1.64%0.87%1.07%1.46%1.44%1.40%1.21%0.89%0.77%

Просадки

Сравнение просадок CTAS и TSCO

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки TSCO в -76.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и TSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.80%
-17.17%
CTAS
TSCO

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и TSCO

Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 12.05%, в то время как у Tractor Supply Company (TSCO) волатильность равна 13.61%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.05%
13.61%
CTAS
TSCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTAS и TSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Tractor Supply Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию