PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CTAS с ABM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CTAS и ABM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CTAS и ABM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и ABM Industries Incorporated (ABM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84,269.85%
3,827.25%
CTAS
ABM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTAS:

0.98

ABM:

0.25

Коэф-т Сортино

CTAS:

1.35

ABM:

0.50

Коэф-т Омега

CTAS:

1.21

ABM:

1.07

Коэф-т Кальмара

CTAS:

1.13

ABM:

0.32

Коэф-т Мартина

CTAS:

3.09

ABM:

0.86

Индекс Язвы

CTAS:

7.17%

ABM:

8.06%

Дневная вол-ть

CTAS:

22.61%

ABM:

27.70%

Макс. просадка

CTAS:

-65.32%

ABM:

-59.61%

Текущая просадка

CTAS:

-9.37%

ABM:

-19.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTAS:

$82.69B

ABM:

$2.90B

EPS

CTAS:

$4.32

ABM:

$1.27

Цена/прибыль

CTAS:

47.42

ABM:

36.64

PEG коэффициент

CTAS:

3.75

ABM:

4.45

Общая выручка (12 мес.)

CTAS:

$7.53B

ABM:

$8.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTAS:

$3.70B

ABM:

$4.80B

EBITDA (12 мес.)

CTAS:

$2.10B

ABM:

$298.80M

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность 12.34%, что значительно выше, чем у ABM с доходностью -8.12%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции ABM по среднегодовой доходности: 27.29% против 5.84% соответственно.


CTAS

С начала года

12.34%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

0.52%

1 год

21.64%

5 лет

39.39%

10 лет

27.29%

ABM

С начала года

-8.12%

1 месяц

-10.84%

6 месяцев

-8.12%

1 год

6.30%

5 лет

17.64%

10 лет

5.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTAS и ABM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CTAS
Ранг риск-скорректированной доходности CTAS, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTAS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

ABM
Ранг риск-скорректированной доходности ABM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTAS c ABM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и ABM Industries Incorporated (ABM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CTAS, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTAS: 0.98
ABM: 0.25
Коэффициент Сортино CTAS, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTAS: 1.35
ABM: 0.50
Коэффициент Омега CTAS, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTAS: 1.21
ABM: 1.07
Коэффициент Кальмара CTAS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTAS: 1.13
ABM: 0.32
Коэффициент Мартина CTAS, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTAS: 3.09
ABM: 0.86

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа ABM равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и ABM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.98
0.25
CTAS
ABM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и ABM

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности ABM в 2.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTAS
Cintas Corporation
0.74%0.80%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%
ABM
ABM Industries Incorporated
2.11%1.76%1.96%1.76%1.86%1.47%2.40%2.18%1.80%1.62%1.69%2.18%

Просадки

Сравнение просадок CTAS и ABM

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что больше максимальной просадки ABM в -59.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и ABM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.37%
-19.77%
CTAS
ABM

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и ABM

Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 8.71%, в то время как у ABM Industries Incorporated (ABM) волатильность равна 14.79%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.71%
14.79%
CTAS
ABM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTAS и ABM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и ABM Industries Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab