PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTAS с CI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CTAS с CI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CTAS (Cintas Corporation) and CI (Cigna Corporation) are both stocks. CTAS operates in Specialty Business Services (Industrials), while CI operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, CTAS returned 23.39%/yr vs 8.67%/yr for CI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CTAS и CI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и Cigna Corporation (CI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность -6.63%, что значительно ниже, чем у CI с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции CI по среднегодовой доходности: 23.39% против 8.67% соответственно.

CTAS

1 день
0.81%
1 месяц
4.98%
С начала года
-6.63%
6 месяцев
-4.93%
1 год
-22.50%
3 года*
14.22%
5 лет*
15.76%
10 лет*
23.39%

CI

1 день
-0.73%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.27%
1 год
-11.72%
3 года*
3.66%
5 лет*
3.21%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTAS и CI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTAS
Cintas Corporation		-6.63%3.78%22.24%34.82%2.97%26.51%32.74%61.73%9.04%36.32%
CI
Cigna Corporation		-1.09%1.72%-6.27%-7.97%46.68%12.29%1.83%7.70%-6.46%52.29%

Correlation

The correlation between CTAS and CI is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.28

The correlation between CTAS and CI shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTAS:

$71.08B

CI:

$71.48B

EPS

CTAS:

$4.75

CI:

$23.59

Коэффициент P/E

CTAS:

36.75

CI:

11.48

Коэффициент PEG

CTAS:

2.58

CI:

0.66

Коэффициент P/S

CTAS:

6.46

CI:

0.26

Коэффициент P/B

CTAS:

14.84

CI:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

CTAS:

$11.03B

CI:

$277.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTAS:

$1.33B

CI:

$19.38B

EBITDA (12 мес.)

CTAS:

$2.66B

CI:

$10.03B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cintas Corporation

Cigna Corporation

Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с ABMCTAS с JCICTAS с TSCOCTAS с VSTSCTAS с WM
Часто сравнивают с CI:
CI с HUMCI с CBCI с MCKCI с UNHCI с SPYCI с MELICI с VOO

Доходность на риск

CTAS vs. CI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 77
Ранг коэф-та Мартина
CI
Ранг доходности на риск CI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTAS c CI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTASCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
-0.36

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.58
-0.26

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.96

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.44

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

-0.81

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTAS vs. CI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа CI равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и CI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTASCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.17

-0.36

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.11

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.28

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.34

+0.18

Просадки

Сравнение просадок CTAS и CI

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и CI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CTASCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.32%

-84.34%

+19.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.68%

-26.54%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-32.10%

+4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.68%

-32.10%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.38%

-42.47%

-5.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.53%

-23.95%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.04%

-18.82%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

14.47%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и CI

Текущая волатильность для Cintas Corporation (CTAS) составляет 6.16%, в то время как у Cigna Corporation (CI) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что CTAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CTASCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.16%

8.14%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.56%

18.19%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

32.75%

-13.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.43%

28.35%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.63%

30.71%

-4.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и CI

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности CI в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CI
Cigna Corporation		1.69%2.19%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%
CTAS
Cintas Corporation		1.03%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTAS и CI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.84B
68.49B
(CTAS) Общая выручка
(CI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CTAS и CI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cintas Corporation и Cigna Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
-97.8%
0
Активы портфеля
CTAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.

CI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CTAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

CI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.36B при выручке в 68.49B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.

CTAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

CI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cigna Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.65B при выручке в 68.49B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

Часто задаваемые вопросы

CTAS and CI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CI has higher volatility (8.14%) compared to CTAS (6.16%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs CI's -84.34%.

CI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTAS и CI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор