PortfoliosLab logo
Сравнение CTAS с CI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CTAS и CI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CTAS и CI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и Cigna Corporation (CI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%140,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130,231.46%
26,754.58%
CTAS
CI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTAS:

1.04

CI:

-0.12

Коэф-т Сортино

CTAS:

1.44

CI:

0.01

Коэф-т Омега

CTAS:

1.22

CI:

1.00

Коэф-т Кальмара

CTAS:

1.33

CI:

-0.12

Коэф-т Мартина

CTAS:

3.43

CI:

-0.27

Индекс Язвы

CTAS:

7.61%

CI:

12.14%

Дневная вол-ть

CTAS:

25.16%

CI:

26.75%

Макс. просадка

CTAS:

-65.32%

CI:

-84.34%

Текущая просадка

CTAS:

-7.80%

CI:

-7.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTAS:

$84.15B

CI:

$91.01B

EPS

CTAS:

$4.30

CI:

$12.12

Коэффициент P/E

CTAS:

48.47

CI:

27.70

Коэффициент PEG

CTAS:

3.74

CI:

0.65

Коэффициент P/S

CTAS:

8.30

CI:

0.37

Коэффициент P/B

CTAS:

18.44

CI:

2.22

Общая выручка (12 мес.)

CTAS:

$10.14B

CI:

$188.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTAS:

$5.02B

CI:

$188.97B

EBITDA (12 мес.)

CTAS:

$2.70B

CI:

$8.34B

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность 14.28%, что значительно ниже, чем у CI с доходностью 22.04%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции CI по среднегодовой доходности: 27.57% против 10.65% соответственно.


CTAS

С начала года

14.28%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

0.85%

1 год

26.27%

5 лет

34.39%

10 лет

27.57%

CI

С начала года

22.04%

1 месяц

4.40%

6 месяцев

6.81%

1 год

-3.78%

5 лет

13.95%

10 лет

10.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTAS и CI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CTAS
Ранг риск-скорректированной доходности CTAS, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTAS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

CI
Ранг риск-скорректированной доходности CI, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CI, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTAS c CI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Cigna Corporation (CI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CTAS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTAS: 1.04
CI: -0.12
Коэффициент Сортино CTAS, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTAS: 1.44
CI: 0.01
Коэффициент Омега CTAS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTAS: 1.22
CI: 1.00
Коэффициент Кальмара CTAS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTAS: 1.33
CI: -0.12
Коэффициент Мартина CTAS, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTAS: 3.43
CI: -0.27

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа CI равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и CI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.04
-0.12
CTAS
CI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и CI

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности CI в 1.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTAS
Cintas Corporation
0.72%0.80%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%
CI
Cigna Corporation
1.70%2.03%1.64%1.35%1.74%0.02%0.02%0.02%0.02%0.03%0.03%0.04%

Просадки

Сравнение просадок CTAS и CI

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки CI в -84.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и CI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.80%
-7.75%
CTAS
CI

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и CI

Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Cigna Corporation (CI) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.05%
8.01%
CTAS
CI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTAS и CI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Cigna Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию