PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CTAS с WM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CTAS с WM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cintas Corporation (CTAS) и Waste Management, Inc. (WM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CTAS или WM.

Корреляция

Корреляция между CTAS и WM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CTAS и WM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cintas Corporation (CTAS) и Waste Management, Inc. (WM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34,295.11%
8,550.40%
CTAS
WM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CTAS:

1.04

WM:

0.54

Коэф-т Сортино

CTAS:

1.44

WM:

0.84

Коэф-т Омега

CTAS:

1.22

WM:

1.12

Коэф-т Кальмара

CTAS:

1.33

WM:

0.92

Коэф-т Мартина

CTAS:

3.43

WM:

2.07

Индекс Язвы

CTAS:

7.61%

WM:

5.29%

Дневная вол-ть

CTAS:

25.16%

WM:

20.12%

Макс. просадка

CTAS:

-65.32%

WM:

-77.85%

Текущая просадка

CTAS:

-7.80%

WM:

-3.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CTAS:

$84.15B

WM:

$91.52B

EPS

CTAS:

$4.30

WM:

$6.81

Коэффициент P/E

CTAS:

48.47

WM:

33.40

Коэффициент PEG

CTAS:

3.74

WM:

2.84

Коэффициент P/S

CTAS:

8.30

WM:

4.15

Коэффициент P/B

CTAS:

18.44

WM:

11.15

Общая выручка (12 мес.)

CTAS:

$10.14B

WM:

$16.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

CTAS:

$5.02B

WM:

$6.12B

EBITDA (12 мес.)

CTAS:

$2.70B

WM:

$4.92B

Доходность по периодам

С начала года, CTAS показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 13.56%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 27.57% против 18.20% соответственно.

CTAS

С начала года

14.28%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

0.85%

1 год

26.27%

5 лет

34.39%

10 лет

27.57%

WM

С начала года

13.56%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

11.18%

1 год

8.89%

5 лет

20.32%

10 лет

18.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CTAS и WM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CTAS
Ранг риск-скорректированной доходности CTAS, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTAS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
WM
Ранг риск-скорректированной доходности WM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CTAS c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CTAS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTAS: 1.04
WM: 0.54
Коэффициент Сортино CTAS, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTAS: 1.44
WM: 0.84
Коэффициент Омега CTAS, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTAS: 1.22
WM: 1.12
Коэффициент Кальмара CTAS, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTAS: 1.33
WM: 0.92
Коэффициент Мартина CTAS, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTAS: 3.43
WM: 2.07

Показатель коэффициента Шарпа CTAS на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа WM равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTAS и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.04
0.54
CTAS
WM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTAS и WM

Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности WM в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CTAS
Cintas Corporation		0.72%0.80%0.83%0.93%0.77%0.79%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%2.17%
WM
Waste Management, Inc.		1.35%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%

Просадки

Сравнение просадок CTAS и WM

Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.80%
-3.60%
CTAS
WM

Волатильность

Сравнение волатильности CTAS и WM

Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.05%
7.94%
CTAS
WM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CTAS и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию