Сравнение CTAS с WM
CTAS (Cintas Corporation) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CTAS in Specialty Business Services, WM in Waste Management. Over the past 10 years, CTAS returned 23.18%/yr vs 15.19%/yr for WM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность -9.80%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 23.18% против 15.19% соответственно.
CTAS
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -9.80%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- -22.86%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 23.18%
WM
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 15.19%
Сравнение доходности по годам CTAS и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | -9.80% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
WM Waste Management, Inc. | 0.43% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between CTAS and WM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1991 г. | 0.33 |
The correlation between CTAS and WM shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTAS:
$68.67B
WM:
$88.50B
CTAS:
$4.75
WM:
$6.91
CTAS:
35.51
WM:
31.67
CTAS:
2.49
WM:
2.59
CTAS:
6.24
WM:
3.48
CTAS:
14.34
WM:
8.83
CTAS:
$11.03B
WM:
$25.41B
CTAS:
$1.33B
WM:
$5.61B
CTAS:
$2.66B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. WM — Ранг доходности на риск
CTAS
WM
Сравнение CTAS c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAS | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.97 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.32 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.68 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAS и WM
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAS | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -77.85% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -16.70% | -10.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -18.14% | -9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -18.14% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -30.07% | -18.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.15% | -10.49% | -14.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -17.68% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.03% | 7.73% | +8.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и WM
Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAS | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 6.58% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 14.22% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 19.24% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 18.65% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 19.57% | +7.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и WM
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности WM в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 1.07% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
WM Waste Management, Inc. | 1.62% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTAS и WM
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
CTAS and WM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTAS has higher volatility (8.68%) compared to WM (6.58%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs WM's -77.85%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTAS и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор