Сравнение CTAS с WM
CTAS (Cintas Corporation) and WM (Waste Management, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CTAS in Specialty Business Services, WM in Waste Management. Over the past 10 years, CTAS returned 25.11%/yr vs 15.74%/yr for WM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CTAS и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTAS показывает доходность 10.22%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции CTAS превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 25.11% против 15.74% соответственно.
CTAS
- 1 день
- 7.22%
- 1 месяц
- 16.72%
- 6 месяцев
- 5.99%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- -2.72%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 25.11%
WM
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 10.82%
- 6 месяцев
- 11.10%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 14.77%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 15.74%
Сравнение доходности по годам CTAS и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 10.22% | 3.78% | 22.24% | 34.82% | 2.97% | 26.51% | 32.74% | 61.73% | 9.04% | 36.32% |
WM Waste Management, Inc. | 11.18% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between CTAS and WM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1991 г. | 0.33 |
The correlation between CTAS and WM shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CTAS:
$82.53B
WM:
$97.28B
CTAS:
$4.92
WM:
$6.91
CTAS:
41.94
WM:
35.06
CTAS:
3.07
WM:
2.87
CTAS:
7.45
WM:
3.85
CTAS:
16.22
WM:
9.78
CTAS:
$11.26B
WM:
$25.41B
CTAS:
$5.71B
WM:
$5.61B
CTAS:
$2.99B
WM:
$6.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTAS vs. WM — Ранг доходности на риск
CTAS
WM
Сравнение CTAS c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cintas Corporation (CTAS) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTAS | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.54 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 1.15 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTAS и WM
Максимальная просадка CTAS за все время составила -65.32%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTAS и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTAS | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.32% | -77.85% | +12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.23% | -16.70% | -10.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | -18.14% | -9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.68% | -18.14% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.38% | -30.07% | -18.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -0.91% | -7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.05% | -17.66% | +2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.81% | 7.83% | +8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTAS и WM
Cintas Corporation (CTAS) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что CTAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTAS | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 7.49% | +3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.89% | 15.45% | +3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 19.98% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.93% | 18.89% | +4.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.90% | 19.67% | +7.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTAS и WM
Дивидендная доходность CTAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности WM в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTAS Cintas Corporation | 0.87% | 0.89% | 0.80% | 0.83% | 0.93% | 0.77% | 0.99% | 0.95% | 1.22% | 1.04% | 1.15% | 1.15% |
WM Waste Management, Inc. | 1.46% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CTAS и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cintas Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CTAS и WM
CTAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 2.91B, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
WM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CTAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 673.04M при выручке в 2.91B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
WM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
CTAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 510.99M при выручке в 2.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
WM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Waste Management, Inc. сообщила о чистой прибыли в 723.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
CTAS and WM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTAS has higher volatility (11.21%) compared to WM (7.49%). In terms of maximum drawdown, CTAS dropped -65.32% vs WM's -77.85%.
WM currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTAS и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор