Сравнение JBND с TOTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR).
JBND и TOTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. TOTR - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JBND и TOTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JBND и TOTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 0.25% | 8.21% | 3.19% | 7.76% |
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 0.08% | 7.41% | 2.43% | 7.58% |
Доходность по периодам
С начала года, JBND показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у TOTR с доходностью 0.08%.
JBND
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOTR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JBND и TOTR
JBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии TOTR в 0.31%.
Доходность на риск
JBND vs. TOTR — Ранг доходности на риск
JBND
TOTR
Сравнение JBND c TOTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) и T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JBND | TOTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.85 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.25 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.44 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 4.85 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JBND | TOTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.85 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | -0.05 | +1.67 |
Корреляция
Корреляция между JBND и TOTR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JBND и TOTR
Дивидендная доходность JBND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности TOTR в 5.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JBND Jpmorgan Active Bond ETF | 4.40% | 4.42% | 4.58% | 1.00% | 0.00% | 0.00% |
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 5.33% | 5.14% | 5.32% | 4.71% | 3.45% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок JBND и TOTR
Максимальная просадка JBND за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки TOTR в -19.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JBND и TOTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JBND | TOTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -19.63% | +15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -3.17% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -2.19% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -9.27% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.94% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JBND и TOTR
Текущая волатильность для Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) составляет 1.67%, в то время как у T. Rowe Price Total Return ETF (TOTR) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что JBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JBND | TOTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.76% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 2.71% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 5.03% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.91% | 6.30% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.91% | 6.30% | -1.39% |